Сравнение VFINX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
VFINX управляется Vanguard. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VFINX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFINX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | -4.37% | 17.71% | 24.84% | 26.12% | -18.24% | 17.88% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VFINX показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
VFINX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 17.19%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- 13.92%
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFINX и SVPFX
VFINX берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
VFINX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
VFINX
SVPFX
Сравнение VFINX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFINX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.48 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 0.66 | +0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.61 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 3.32 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFINX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.48 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.38 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между VFINX и SVPFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFINX и SVPFX
Дивидендная доходность VFINX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFINX Vanguard 500 Index Fund Investor Shares | 1.08% | 1.02% | 1.14% | 1.36% | 1.57% | 1.15% | 1.45% | 1.77% | 1.94% | 1.69% | 1.92% | 1.99% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFINX и SVPFX
Максимальная просадка VFINX за все время составила -55.25%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFINX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFINX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.25% | -6.37% | -48.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -5.22% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -0.35% | -5.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -1.99% | -6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 0.98% | +1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFINX и SVPFX
Vanguard 500 Index Fund Investor Shares (VFINX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что VFINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFINX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 0.85% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 1.37% | +8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 8.01% | +10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 5.59% | +11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 5.59% | +12.46% |