PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIJX с SGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIJX с SGINX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и DWS GNMA Fund (SGINX).

VFIJX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. SGINX управляется DWS. Фонд был запущен 13 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIJX и SGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIJX и SGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIJX
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares		0.30%7.84%1.17%5.28%-10.72%-1.15%3.84%5.94%0.99%1.98%
SGINX
DWS GNMA Fund		0.85%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, VFIJX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у SGINX с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции VFIJX превзошли акции SGINX по среднегодовой доходности: 1.42% против 1.16% соответственно.

VFIJX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.26%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.96%
3 года*
3.91%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.42%

SGINX

1 день
0.17%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.85%
6 месяцев
1.79%
1 год
5.93%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard GNMA Fund Admiral Shares

DWS GNMA Fund

Часто сравнивают с VFIJX:
VFIJX с VWIAXVFIJX с VFIDXVFIJX с VBTIXVFIJX с VOOVFIJX с VTSAXVFIJX с VITAXVFIJX с VWENX
Часто сравнивают с SGINX:
SGINX с FUAMXSGINX с HLGAXSGINX с VFISXSGINX с FSTGXSGINX с VFIRXSGINX с FBLTXSGINX с FEUGX

Сравнение комиссий VFIJX и SGINX

VFIJX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SGINX в 0.58%.

SGINX
DWS GNMA Fund
VFIJX
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFIJX vs. SGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIJX
Ранг доходности на риск VFIJX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIJX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIJX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIJX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIJX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIJX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIJX c SGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIJXSGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.29

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.80

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

2.10

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

6.25

-0.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIJX vs. SGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIJX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGINX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIJX и SGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIJXSGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.29

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.01

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.24

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.77

+0.05

Корреляция

Корреляция между VFIJX и SGINX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIJX и SGINX

Дивидендная доходность VFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности SGINX в 4.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIJX
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares		3.44%3.72%3.67%3.34%2.45%0.73%1.98%2.86%3.00%2.73%3.11%2.94%
SGINX
DWS GNMA Fund		4.63%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%

Просадки

Сравнение просадок VFIJX и SGINX

Максимальная просадка VFIJX за все время составила -16.06%, что меньше максимальной просадки SGINX в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIJX и SGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIJXSGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.06%

-17.37%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.57%

-2.96%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.75%

-17.18%

+1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.06%

-17.37%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-1.24%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.74%

-1.97%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.99%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIJX и SGINX

Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с DWS GNMA Fund (SGINX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что VFIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIJXSGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.41%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.41%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

4.51%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.16%

6.39%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

4.78%

-0.11%