Сравнение VFIJX с RFBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX).
VFIJX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г.. RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIJX и RFBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIJX и RFBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 0.30% | 7.84% | 1.17% | 5.28% | -10.72% | -1.15% | 3.84% | 5.94% | 0.99% | 1.98% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 0.51% | 4.49% | 4.33% | 3.63% | -5.29% | -1.48% | 1.69% | 3.23% | 0.42% | 0.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIJX показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у RFBAX с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции VFIJX превзошли акции RFBAX по среднегодовой доходности: 1.42% против 1.05% соответственно.
VFIJX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 1.42%
RFBAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 3.91%
- 5 лет*
- 1.25%
- 10 лет*
- 1.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIJX и RFBAX
VFIJX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии RFBAX в 1.00%.
Доходность на риск
VFIJX vs. RFBAX — Ранг доходности на риск
VFIJX
RFBAX
Сравнение VFIJX c RFBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) и Davis Government Bond Fund (RFBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIJX | RFBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.71 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.74 | -1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.46 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 4.77 | -2.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 16.11 | -10.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIJX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.71 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.61 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.05 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между VFIJX и RFBAX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIJX и RFBAX
Дивидендная доходность VFIJX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что больше доходности RFBAX в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIJX Vanguard GNMA Fund Admiral Shares | 3.44% | 3.72% | 3.67% | 3.34% | 2.45% | 0.73% | 1.98% | 2.86% | 3.00% | 2.73% | 3.11% | 2.94% |
RFBAX Davis Government Bond Fund | 2.77% | 3.01% | 3.23% | 2.15% | 0.80% | 0.57% | 0.93% | 1.67% | 1.17% | 0.59% | 0.68% | 0.75% |
Просадки
Сравнение просадок VFIJX и RFBAX
Максимальная просадка VFIJX за все время составила -16.06%, что больше максимальной просадки RFBAX в -8.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIJX и RFBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIJX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.06% | -8.03% | -8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | -0.77% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.75% | -7.61% | -8.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.06% | -8.03% | -8.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.39% | -1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -1.19% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.23% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIJX и RFBAX
Vanguard GNMA Fund Admiral Shares (VFIJX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Davis Government Bond Fund (RFBAX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что VFIJX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIJX | RFBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.48% | +1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 1.21% | +1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 1.94% | +2.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.16% | 2.06% | +4.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.67% | 1.78% | +2.89% |