PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIFX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIFX с VITAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIFX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIFX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-3.95%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%19.15%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-11.14%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VFIFX показывает доходность -3.95%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -11.14%. За последние 10 лет акции VFIFX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 10.29% против 20.84% соответственно.

VFIFX

1 день
-0.28%
1 месяц
-8.41%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.01%
1 год
17.29%
3 года*
14.65%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.29%

VITAX

1 день
-1.79%
1 месяц
-7.83%
С начала года
-11.14%
6 месяцев
-10.25%
1 год
23.94%
3 года*
20.87%
5 лет*
14.06%
10 лет*
20.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VFIFX и VITAX

VFIFX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

VFIFX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIFX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIFXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.87

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.39

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.19

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.26

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.86

3.92

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIFX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIFX на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа VITAX равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIFX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIFXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.87

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.85

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.59

-0.11

Корреляция

Корреляция между VFIFX и VITAX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIFX и VITAX

Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности VITAX в 0.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.18%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.46%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VFIFX и VITAX

Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIFXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.68%

-54.81%

+3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-16.38%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-35.10%

+9.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

-35.10%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.87%

-16.38%

+7.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-8.06%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

5.24%

-2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIFX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) составляет 4.70%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIFXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

6.70%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

15.84%

-7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

27.38%

-12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

25.22%

-11.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

24.69%

-9.64%