PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIFX с PDAHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIFX с PDAHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX).

VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. PDAHX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIFX и PDAHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIFX и PDAHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		-1.43%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%18.37%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		0.08%10.37%8.27%8.89%-11.69%9.21%8.22%13.58%-3.26%8.25%

Доходность по периодам

С начала года, VFIFX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у PDAHX с доходностью 0.08%.

VFIFX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
1.15%
1 год
19.95%
3 года*
15.64%
5 лет*
8.42%
10 лет*
10.57%

PDAHX

1 день
0.29%
1 месяц
-3.23%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.35%
1 год
8.21%
3 года*
8.03%
5 лет*
4.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Prudential Day One Income Fund

Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с VFIAXVFIFX с FIPFXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX
Часто сравнивают с PDAHX:
PDAHX с DGROPDAHX с FNGLXPDAHX с FFFYXPDAHX с TRRLXPDAHX с LINKXPDAHX с FHFDXPDAHX с FHNDX

Сравнение комиссий VFIFX и PDAHX

VFIFX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии PDAHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PDAHX
Prudential Day One Income Fund
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Доходность на риск

VFIFX vs. PDAHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
PDAHX
Ранг доходности на риск PDAHX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDAHX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDAHX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDAHX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDAHX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIFX c PDAHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Prudential Day One Income Fund (PDAHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIFXPDAHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.49

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.07

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

1.83

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

8.89

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIFX vs. PDAHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIFX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDAHX равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIFX и PDAHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIFXPDAHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.49

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.84

-0.36

Корреляция

Корреляция между VFIFX и PDAHX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIFX и PDAHX

Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности PDAHX в 4.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		2.12%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%
PDAHX
Prudential Day One Income Fund		4.85%4.92%7.35%3.54%7.78%7.72%2.22%4.25%3.70%1.88%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFIFX и PDAHX

Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что больше максимальной просадки PDAHX в -15.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и PDAHX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIFXPDAHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.68%

-15.65%

-36.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-4.60%

-5.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-15.65%

-9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.48%

-3.23%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-2.71%

-4.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

0.95%

+1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIFX и PDAHX

Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Prudential Day One Income Fund (PDAHX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDAHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIFXPDAHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

1.87%

+3.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

3.13%

+5.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.98%

5.78%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

6.53%

+7.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.07%

6.40%

+8.67%