PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIFX с FITFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIFX с FITFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFIFX (Vanguard Target Retirement 2050 Fund) and FITFX (Fidelity Flex International Index Fund) are both mutual funds - VFIFX is a Target Retirement Date fund managed by Vanguard, while FITFX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, VFIFX returned 10.35%/yr vs 9.17%/yr for FITFX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VFIFX charges 0.08%/yr vs 0.00%/yr for FITFX.

Доходность

Сравнение доходности VFIFX и FITFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Fidelity Flex International Index Fund (FITFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFIFX показывает доходность 12.06%, что значительно ниже, чем у FITFX с доходностью 16.24%.

VFIFX

1 день
0.35%
1 месяц
5.14%
С начала года
12.06%
6 месяцев
12.99%
1 год
28.12%
3 года*
19.67%
5 лет*
10.35%
10 лет*
11.74%

FITFX

1 день
0.72%
1 месяц
6.16%
С начала года
16.24%
6 месяцев
19.13%
1 год
34.57%
3 года*
20.37%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIFX и FITFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		12.06%21.42%14.45%20.39%-17.48%16.42%16.40%24.99%-7.89%13.72%
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		16.24%33.21%5.37%15.45%-15.72%7.76%10.77%21.44%-13.97%21.09%

Correlation

The correlation between VFIFX and FITFX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2017 г.

0.89

The correlation between VFIFX and FITFX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2050 Fund

Fidelity Flex International Index Fund

Часто сравнивают с VFIFX:
VFIFX с VOOVFIFX с FIPFXVFIFX с VFIAXVFIFX с VTIVFIFX с FFFHXVFIFX с SWYMXVFIFX с VIIIX
Часто сравнивают с FITFX:
FITFX с FSPSXFITFX с VEAFITFX с FIVFXFITFX с FSAEXFITFX с VOOFITFX с FUENXFITFX с FXAIX

Доходность на риск

VFIFX vs. FITFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIFX
Ранг доходности на риск VFIFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIFX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIFX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FITFX
Ранг доходности на риск FITFX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITFX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITFX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITFX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIFX c FITFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) и Fidelity Flex International Index Fund (FITFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIFXFITFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.51
2.35

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
3.17

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

3.06

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.25

11.95

+2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIFX vs. FITFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIFX на текущий момент составляет 2.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITFX равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIFX и FITFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIFXFITFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51

2.35

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.60

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.61

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VFIFX и FITFX

Максимальная просадка VFIFX за все время составила -51.68%, что больше максимальной просадки FITFX в -34.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIFX и FITFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIFXFITFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.68%

-34.84%

-16.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-11.22%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.54%

-13.35%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-29.74%

+4.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-7.44%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.86%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIFX и FITFX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) составляет 3.35%, в то время как у Fidelity Flex International Index Fund (FITFX) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что VFIFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FITFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIFXFITFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.92%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

12.26%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.36%

14.64%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.18%

15.38%

-1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

16.34%

-1.23%

Сравнение комиссий VFIFX и FITFX

VFIFX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FITFX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIFX и FITFX

Дивидендная доходность VFIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности FITFX в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FITFX
Fidelity Flex International Index Fund		2.48%2.88%2.77%2.67%2.60%2.25%1.50%2.54%1.92%1.70%0.00%0.00%
VFIFX
Vanguard Target Retirement 2050 Fund		1.86%2.09%2.26%2.21%2.38%12.83%1.84%2.20%2.51%0.03%2.04%2.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VFIFX and FITFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FITFX has higher volatility (4.92%) compared to VFIFX (3.35%). In terms of maximum drawdown, VFIFX dropped -51.68% vs FITFX's -34.84%.

VFIFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIFX и FITFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор