PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFICX с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFICX с VIGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX).

VFICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г.. VIGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VFICX и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFICX и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-1.00%9.55%3.21%8.53%-13.86%-1.59%10.33%10.39%-0.56%4.17%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		-10.40%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Доходность по периодам

С начала года, VFICX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью -10.40%. За последние 10 лет акции VFICX уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 2.69% против 16.02% соответственно.

VFICX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-0.01%
1 год
5.33%
3 года*
5.38%
5 лет*
1.31%
10 лет*
2.69%

VIGAX

1 день
3.99%
1 месяц
-5.48%
С начала года
-10.40%
6 месяцев
-9.20%
1 год
17.18%
3 года*
21.13%
5 лет*
11.42%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFICX:
VFICX с VCITVFICX с BIVVFICX с VICSXVFICX с VFSTXVFICX с TRBCXVFICX с BNDWVFICX с VWESX
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с VMGMX

Сравнение комиссий VFICX и VIGAX

VFICX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VIGAX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFICX vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFICX
Ранг доходности на риск VFICX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFICX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFICX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFICX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFICX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFICX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFICX c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFICXVIGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.80

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

1.30

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.11

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

3.96

+2.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFICX vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFICX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа VIGAX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFICX и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFICXVIGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.80

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.51

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.75

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.44

+0.53

Корреляция

Корреляция между VFICX и VIGAX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFICX и VIGAX

Дивидендная доходность VFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что больше доходности VIGAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.54%4.81%4.57%3.81%3.09%3.53%5.70%3.03%3.20%2.96%3.84%3.54%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.46%0.57%0.69%0.47%0.66%0.94%1.31%1.14%1.39%1.31%

Просадки

Сравнение просадок VFICX и VIGAX

Максимальная просадка VFICX за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFICX и VIGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFICXVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.24%

-50.66%

+30.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-16.51%

+13.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

-35.63%

+15.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.24%

-35.63%

+15.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-13.18%

+10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-12.02%

+9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

4.64%

-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VFICX и VIGAX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) составляет 1.77%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что VFICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFICXVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

7.01%

-5.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

12.73%

-10.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

22.99%

-18.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

22.36%

-16.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.16%

21.53%

-16.37%