PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFICX с VEIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFICX с VEIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFICX (Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) and VEIPX (Vanguard Equity Income Fund Investor Shares) are both mutual funds - VFICX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VEIPX is a Large Cap Value Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VFICX returned 2.69%/yr vs 11.85%/yr for VEIPX. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. VFICX charges 0.20%/yr vs 0.28%/yr for VEIPX.

Доходность

Сравнение доходности VFICX и VEIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFICX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у VEIPX с доходностью 9.70%. За последние 10 лет акции VFICX уступали акциям VEIPX по среднегодовой доходности: 2.69% против 11.85% соответственно.

VFICX

1 день
0.11%
1 месяц
0.65%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.45%
1 год
6.52%
3 года*
6.06%
5 лет*
1.33%
10 лет*
2.69%

VEIPX

1 день
0.79%
1 месяц
2.94%
С начала года
9.70%
6 месяцев
9.81%
1 год
23.43%
3 года*
17.52%
5 лет*
11.01%
10 лет*
11.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFICX и VEIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		0.38%9.55%3.21%8.53%-13.86%-1.59%10.33%10.39%-0.56%4.17%
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		9.70%17.14%14.80%7.66%-0.16%25.41%2.97%25.21%-5.75%17.60%

Correlation

The correlation between VFICX and VEIPX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1993 г.

-0.06

The correlation between VFICX and VEIPX shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFICX и VEIPX

Секторы
VFICX
VEIPX

Коммуникационные услуги

100.0%
2.9%

Финансовые услуги

0.4%
20.5%

Недвижимость

0.0%
1.9%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Потребительский циклический сектор

-

6.0%

Потребительский защитный сектор

-

9.4%

Здравоохранение

-

14.8%

Промышленность

-

10.6%

Технологии

-

13.0%

Коммунальные услуги

-

7.0%

Энергетика

-0.0%
8.3%

Коммуникационные услуги

VFICX
100.0%
VEIPX
2.9%

Финансовые услуги

VFICX
0.4%
VEIPX
20.5%

Недвижимость

VFICX
0.0%
VEIPX
1.9%

Сырьевые материалы

VFICX

-

VEIPX
3.4%

Потребительский циклический сектор

VFICX

-

VEIPX
6.0%

Потребительский защитный сектор

VFICX

-

VEIPX
9.4%

Здравоохранение

VFICX

-

VEIPX
14.8%

Промышленность

VFICX

-

VEIPX
10.6%

Технологии

VFICX

-

VEIPX
13.0%

Коммунальные услуги

VFICX

-

VEIPX
7.0%

Энергетика

VFICX
-0.0%
VEIPX
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Vanguard Equity Income Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VFICX:
VFICX с VCITVFICX с BIVVFICX с VICSXVFICX с VFSTXVFICX с TRBCXVFICX с BNDWVFICX с VWESX
Часто сравнивают с VEIPX:
VEIPX с VYMVEIPX с SCHDVEIPX с VHYAXVEIPX с VDIGXVEIPX с VWENXVEIPX с VWINXVEIPX с VFIAX

Доходность на риск

VFICX vs. VEIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFICX
Ранг доходности на риск VFICX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFICX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFICX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFICX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFICX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFICX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VEIPX
Ранг доходности на риск VEIPX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEIPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEIPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEIPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEIPX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEIPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFICX c VEIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFICXVEIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.38

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.38

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.42

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.85

12.78

-5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFICX vs. VEIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFICX на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа VEIPX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFICX и VEIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFICXVEIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

2.38

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.80

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.73

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.66

+0.32

Просадки

Сравнение просадок VFICX и VEIPX

Максимальная просадка VFICX за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки VEIPX в -54.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFICX и VEIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFICXVEIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.24%

-54.12%

+33.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-7.15%

+3.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

-13.39%

+7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

-15.16%

-5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.24%

-35.26%

+15.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

0.00%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-5.50%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.91%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности VFICX и VEIPX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) составляет 1.55%, в то время как у Vanguard Equity Income Fund Investor Shares (VEIPX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что VFICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFICXVEIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

2.83%

-1.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.11%

7.65%

-4.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.28%

10.25%

-5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

13.92%

-7.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.19%

16.30%

-11.11%

Сравнение комиссий VFICX и VEIPX

VFICX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VEIPX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFICX и VEIPX

Дивидендная доходность VFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности VEIPX в 10.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEIPX
Vanguard Equity Income Fund Investor Shares		10.03%10.94%9.74%7.87%8.69%7.62%2.77%4.36%10.87%2.98%3.78%6.39%
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.98%4.81%4.57%3.81%3.09%3.53%5.70%3.03%3.20%2.96%3.84%3.54%

Часто задаваемые вопросы

VFICX and VEIPX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEIPX has higher volatility (2.83%) compared to VFICX (1.55%). In terms of maximum drawdown, VFICX dropped -20.24% vs VEIPX's -54.12%.

VEIPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFICX и VEIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор