Сравнение VFICX с PRSGX
VFICX (Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) and PRSGX (T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund) are both mutual funds - VFICX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while PRSGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, VFICX returned 2.66%/yr vs 11.82%/yr for PRSGX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. VFICX charges 0.20%/yr vs 0.73%/yr for PRSGX.
Доходность
Сравнение доходности VFICX и PRSGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFICX показывает доходность 0.04%, что значительно ниже, чем у PRSGX с доходностью 8.00%. За последние 10 лет акции VFICX уступали акциям PRSGX по среднегодовой доходности: 2.66% против 11.82% соответственно.
VFICX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- 2.66%
PRSGX
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 20.50%
- 3 года*
- 17.24%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 11.82%
Сравнение доходности по годам VFICX и PRSGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 0.04% | 9.55% | 3.21% | 8.53% | -13.86% | -1.59% | 10.33% | 10.39% | -0.56% | 4.17% |
PRSGX T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund | 8.00% | 14.59% | 17.16% | 20.89% | -18.86% | 20.65% | 18.34% | 27.08% | -8.66% | 24.22% |
Correlation
The correlation between VFICX and PRSGX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1993 г. | -0.07 |
The correlation between VFICX and PRSGX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFICX vs. PRSGX — Ранг доходности на риск
VFICX
PRSGX
Сравнение VFICX c PRSGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFICX | PRSGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.40 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 10.68 | -4.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFICX | PRSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.81 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | 0.54 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.69 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.57 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок VFICX и PRSGX
Максимальная просадка VFICX за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки PRSGX в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFICX и PRSGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFICX | PRSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.24% | -56.47% | +36.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -8.88% | +5.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.10% | -17.48% | +11.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.24% | -26.86% | +6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.24% | -34.52% | +14.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -0.69% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.49% | -7.45% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 1.97% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFICX и PRSGX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) составляет 1.55%, в то время как у T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что VFICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFICX | PRSGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 2.97% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 9.51% | -6.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 11.80% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 16.04% | -9.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.19% | 17.21% | -12.02% |
Сравнение комиссий VFICX и PRSGX
VFICX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PRSGX в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFICX и PRSGX
Дивидендная доходность VFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что меньше доходности PRSGX в 13.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSGX T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund | 13.88% | 14.99% | 6.66% | 4.93% | 10.33% | 6.54% | 13.48% | 9.06% | 11.25% | 6.98% | 6.39% | 11.48% |
VFICX Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 5.00% | 4.81% | 4.57% | 3.81% | 3.09% | 3.53% | 5.70% | 3.03% | 3.20% | 2.96% | 3.84% | 3.54% |
Часто задаваемые вопросы
VFICX and PRSGX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRSGX has higher volatility (2.97%) compared to VFICX (1.55%). In terms of maximum drawdown, VFICX dropped -20.24% vs PRSGX's -56.47%.
PRSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFICX и PRSGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор