PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFICX с PRSGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFICX с PRSGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VFICX (Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) and PRSGX (T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund) are both mutual funds - VFICX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while PRSGX is a Large Cap Blend Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, VFICX returned 2.65%/yr vs 12.18%/yr for PRSGX. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. VFICX charges 0.20%/yr vs 0.73%/yr for PRSGX.

Доходность

Сравнение доходности VFICX и PRSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFICX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у PRSGX с доходностью 6.70%. За последние 10 лет акции VFICX уступали акциям PRSGX по среднегодовой доходности: 2.65% против 12.18% соответственно.

VFICX

1 день
0.46%
1 месяц
0.65%
С начала года
0.38%
6 месяцев
0.67%
1 год
5.31%
3 года*
6.19%
5 лет*
1.23%
10 лет*
2.65%

PRSGX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.24%
С начала года
6.70%
6 месяцев
5.33%
1 год
17.48%
3 года*
16.47%
5 лет*
8.14%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFICX и PRSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		0.38%9.55%3.21%8.53%-13.86%-1.59%10.33%10.39%-0.56%4.17%
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		6.70%14.59%17.16%20.89%-18.86%20.65%18.34%27.08%-8.66%24.22%

Correlation

The correlation between VFICX and PRSGX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1993 г.

-0.07

The correlation between VFICX and PRSGX shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund

Часто сравнивают с VFICX:
VFICX с VCITVFICX с BIVVFICX с VICSXVFICX с VFSTXVFICX с TRBCXVFICX с BNDWVFICX с VWESX
Часто сравнивают с PRSGX:
PRSGX с PRCOXPRSGX с DGROPRSGX с PREIXPRSGX с PRSIXPRSGX с PRGSXPRSGX с PRPIXPRSGX с PRDGX

Доходность на риск

VFICX vs. PRSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFICX
Ранг доходности на риск VFICX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFICX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFICX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFICX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFICX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFICX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PRSGX
Ранг доходности на риск PRSGX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSGX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSGX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSGX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFICX c PRSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFICXPRSGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.44

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.08

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

2.01

-0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.15

8.77

-3.62

VFICX vs. PRSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFICX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSGX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFICX и PRSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFICX и PRSGX

Максимальная просадка VFICX за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки PRSGX в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFICX и PRSGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFICXPRSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.24%

-56.47%

+36.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-8.88%

+5.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.10%

-17.48%

+11.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

-26.86%

+6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.24%

-34.52%

+14.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-1.88%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-7.45%

+4.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

2.01%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности VFICX и PRSGX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) составляет 1.40%, в то время как у T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что VFICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFICXPRSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

4.67%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.26%

10.22%

-6.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

12.42%

-8.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.40%

16.13%

-9.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.20%

17.16%

-11.96%

Сравнение комиссий VFICX и PRSGX

VFICX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PRSGX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFICX и PRSGX

Дивидендная доходность VFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности PRSGX в 14.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		14.05%14.99%6.66%4.93%10.33%6.54%13.48%9.06%11.25%6.98%6.39%11.48%
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.98%4.81%4.57%3.81%3.09%3.53%5.70%3.03%3.20%2.96%3.84%3.54%

Часто задаваемые вопросы

VFICX and PRSGX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRSGX has higher volatility (4.67%) compared to VFICX (1.40%). In terms of maximum drawdown, VFICX dropped -20.24% vs PRSGX's -56.47%.

PRSGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFICX и PRSGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор