PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFICX с PRSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFICX с PRSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX).

VFICX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 нояб. 1993 г.. PRSGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июн. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности VFICX и PRSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFICX и PRSGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-1.00%9.55%3.21%8.53%-13.86%-1.59%10.33%10.39%-0.56%4.17%
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		-3.94%33.73%17.16%20.89%-18.86%20.65%18.34%27.08%-8.66%24.22%

Доходность по периодам

С начала года, VFICX показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у PRSGX с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции VFICX уступали акциям PRSGX по среднегодовой доходности: 2.69% против 12.52% соответственно.

VFICX

1 день
0.46%
1 месяц
-2.01%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-0.01%
1 год
5.33%
3 года*
5.38%
5 лет*
1.31%
10 лет*
2.69%

PRSGX

1 день
2.87%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-3.94%
6 месяцев
14.22%
1 год
31.40%
3 года*
19.90%
5 лет*
10.54%
10 лет*
12.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund

Часто сравнивают с VFICX:
VFICX с VCITVFICX с BIVVFICX с VICSXVFICX с VFSTXVFICX с TRBCXVFICX с BNDWVFICX с VWESX
Часто сравнивают с PRSGX:
PRSGX с PRCOXPRSGX с DGROPRSGX с PRGSXPRSGX с PRWAXPRSGX с PRDGXPRSGX с PRSIXPRSGX с SWPPX

Сравнение комиссий VFICX и PRSGX

VFICX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PRSGX в 0.73%.

PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Доходность на риск

VFICX vs. PRSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFICX
Ранг доходности на риск VFICX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFICX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFICX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFICX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFICX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFICX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PRSGX
Ранг доходности на риск PRSGX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSGX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSGX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFICX c PRSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) и T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFICXPRSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.33

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.66

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.40

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.27

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

10.47

-3.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFICX vs. PRSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFICX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRSGX равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFICX и PRSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFICXPRSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.33

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.60

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.57

+0.40

Корреляция

Корреляция между VFICX и PRSGX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFICX и PRSGX

Дивидендная доходность VFICX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.54%, что меньше доходности PRSGX в 30.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFICX
Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.54%4.81%4.57%3.81%3.09%3.53%5.70%3.03%3.20%2.96%3.84%3.54%
PRSGX
T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund		30.60%29.40%6.66%4.93%10.33%6.54%13.48%9.06%11.25%6.98%6.39%11.48%

Просадки

Сравнение просадок VFICX и PRSGX

Максимальная просадка VFICX за все время составила -20.24%, что меньше максимальной просадки PRSGX в -56.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFICX и PRSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFICXPRSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.24%

-56.47%

+36.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-11.99%

+8.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.24%

-26.86%

+6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.24%

-34.52%

+14.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-6.27%

+3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-7.49%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.90%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VFICX и PRSGX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFICX) составляет 1.77%, в то время как у T. Rowe Price Spectrum Diversified Equity Fund (PRSGX) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что VFICX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFICXPRSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

5.51%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.69%

18.36%

-15.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.70%

24.75%

-20.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

17.78%

-11.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.16%

18.03%

-12.87%