PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIAX с VFORX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIAX с VFORX

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).

VFIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIAX и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, VFIAX показывает доходность -3.55%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции VFIAX превзошли акции VFORX по среднегодовой доходности: 14.17% против 9.83% соответственно.

VFIAX

1 день
0.12%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-3.55%
6 месяцев
-1.41%
1 год
31.29%
3 года*
18.45%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.17%

VFORX

1 день
-0.10%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.46%
1 год
26.23%
3 года*
14.07%
5 лет*
7.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIAX и VFORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		-3.55%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		-0.48%18.77%12.90%18.56%-17.00%14.55%15.48%23.86%-7.32%18.45%

Корреляция

Корреляция между VFIAX и VFORX составляет 0.97 — эти два актива движутся почти синхронно. При таком уровне, наличие обоих активов в портфеле не влияет положительно на его диверсификацию. Если один из них у вас уже есть, добавление второго вряд ли заметно изменит профиль риска. В таком случае лучше подумать о менее коррелированном классе активов.

Сравнение комиссий VFIAX и VFORX

VFIAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VFORX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с SPYVFIAX с VTIVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX
Часто сравнивают с VFORX:
VFORX с FBIFXVFORX с VTTHXVFORX с VOOVFORX с SWYGXVFORX с VASGXVFORX с VTIVFORX с AAGTX

Доходность на риск

VFIAX vs. VFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VFORX
Ранг доходности на риск VFORX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFORX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIAX c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIAXVFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.40

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.01

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

2.03

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

8.85

-1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIAX vs. VFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIAX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа VFORX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIAX и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIAXVFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.40

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.61

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.72

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.47

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VFIAX и VFORX

Максимальная просадка VFIAX за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIAX и VFORX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIAXVFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-51.63%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-7.70%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-24.32%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-29.35%

-4.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-4.99%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-6.82%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.04%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIAX и VFORX

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что VFIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIAXVFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.67%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.55%

7.58%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

12.60%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

12.38%

+4.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.04%

13.65%

+4.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIAX и VFORX

Дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности VFORX в 2.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.17%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.78%2.77%2.86%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%0.04%2.40%2.99%