PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIAX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIAX с FTIHX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VFIAX (Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares) and FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) are both mutual funds - VFIAX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while FTIHX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI (All Country World Index) ex USA Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VFIAX returned 13.30%/yr vs 8.11%/yr for FTIHX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFIAX charges 0.04%/yr vs 0.06%/yr for FTIHX.

Доходность

Сравнение доходности VFIAX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFIAX показывает доходность 8.58%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 12.99%.

VFIAX

1 день
1.75%
1 месяц
-1.31%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.92%
1 год
25.15%
3 года*
21.03%
5 лет*
13.30%
10 лет*
15.40%

FTIHX

1 день
3.27%
1 месяц
0.31%
С начала года
12.99%
6 месяцев
14.98%
1 год
29.14%
3 года*
18.54%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIAX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		8.58%17.83%24.97%26.24%-18.16%28.65%18.32%31.46%-4.45%21.78%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		12.99%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%25.88%

Correlation

The correlation between VFIAX and FTIHX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2016 г.

0.76

The correlation between VFIAX and FTIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с VFIAX:
VFIAX с VOOVFIAX с VTIVFIAX с SPYVFIAX с VITAXVFIAX с VVIAXVFIAX с VFIFXVFIAX с VBIAX
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSKAX

Доходность на риск

VFIAX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIAX
Ранг доходности на риск VFIAX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIAX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIAX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIAX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIAX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIAX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFIAXFTIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.86

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.54

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

2.51

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

9.70

+2.72

VFIAX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIAX на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIAX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFIAX и FTIHX

Максимальная просадка VFIAX за все время составила -55.20%, что больше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIAX и FTIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIAXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.20%

-35.75%

-19.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.90%

-11.25%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-13.15%

-5.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.53%

-29.99%

+5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

-35.75%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-2.20%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-7.20%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.91%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIAX и FTIHX

Текущая волатильность для Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) составляет 4.43%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что VFIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIAXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

6.49%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

13.16%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

15.23%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

15.45%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.10%

16.11%

+1.99%

Сравнение комиссий VFIAX и FTIHX

VFIAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FTIHX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIAX и FTIHX

Дивидендная доходность VFIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности FTIHX в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.46%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%0.00%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares		1.04%1.12%1.24%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

VFIAX and FTIHX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTIHX has higher volatility (6.49%) compared to VFIAX (4.43%). In terms of maximum drawdown, VFIAX dropped -55.20% vs FTIHX's -35.75%.

VFIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIAX и FTIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор