Сравнение VFH с TRUF
VFH (Vanguard Financials ETF) and TRUF (VanEck Financials TruSector ETF) are both Financials Equities funds. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VFH charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for TRUF.
Доходность
Сравнение доходности VFH и TRUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VFH
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.86%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- 4.33%
- 1 год
- 9.31%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 13.26%
TRUF
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VFH и TRUF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | 14.89% |
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 15.11% |
Correlation
The correlation between VFH and TRUF is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.98 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFH vs. TRUF — Ранг доходности на риск
VFH
TRUF
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VFH c TRUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и VanEck Financials TruSector ETF (TRUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFH | TRUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.64 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFH и TRUF
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки TRUF в -3.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и TRUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFH | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.61% | -3.24% | -75.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.30% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -0.75% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.45% | -1.07% | -17.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и TRUF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFH | TRUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.39% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 13.68% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 13.68% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 13.68% | +8.78% |
Сравнение комиссий VFH и TRUF
VFH берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TRUF в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFH и TRUF
Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности TRUF в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUF VanEck Financials TruSector ETF | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFH Vanguard Financials ETF | 1.69% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, VFH and TRUF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VFH is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for TRUF.
VFH has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 0.36% for TRUF.
They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.09% for VFH and 0.10% for TRUF.
Подберите оптимальное распределение для VFH и TRUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор