Сравнение VFH с BNKS.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials ETF (VFH) и iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L).
VFH и BNKS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VFH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. BNKS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Financials NR USD. Фонд был запущен 22 мая 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VFH и BNKS.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFH и BNKS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | -8.83% | 14.91% | 30.44% | 14.17% | -12.31% | 35.22% | -1.96% | 31.57% | -15.28% |
BNKS.L iShares S&P U.S. Banks | -2.97% | 20.45% | 28.55% | -3.74% | -18.79% | 39.71% | -12.04% | 36.28% | -24.32% |
Доходность по периодам
С начала года, VFH показывает доходность -8.83%, что значительно ниже, чем у BNKS.L с доходностью -2.97%.
VFH
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -8.83%
- 6 месяцев
- -5.93%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 9.42%
- 10 лет*
- 12.40%
BNKS.L
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- 4.50%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 22.08%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFH и BNKS.L
VFH берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BNKS.L в 0.35%.
Доходность на риск
VFH vs. BNKS.L — Ранг доходности на риск
VFH
BNKS.L
Сравнение VFH c BNKS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials ETF (VFH) и iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFH | BNKS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.11 | 0.92 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 1.32 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 1.35 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 4.23 | -3.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFH | BNKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 | 0.92 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.19 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.17 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VFH и BNKS.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFH и BNKS.L
Дивидендная доходность VFH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как BNKS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFH Vanguard Financials ETF | 1.60% | 1.55% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 1.87% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.53% | 1.63% | 2.00% |
BNKS.L iShares S&P U.S. Banks | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFH и BNKS.L
Максимальная просадка VFH за все время составила -78.61%, что больше максимальной просадки BNKS.L в -51.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFH и BNKS.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFH | BNKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.61% | -51.35% | -27.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.75% | -17.07% | +2.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | -50.15% | +24.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.60% | -11.58% | -0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.62% | -17.98% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 5.39% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFH и BNKS.L
Текущая волатильность для Vanguard Financials ETF (VFH) составляет 4.84%, в то время как у iShares S&P U.S. Banks (BNKS.L) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что VFH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFH | BNKS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 7.60% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.73% | 15.44% | -3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.93% | 25.55% | -5.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.36% | 27.75% | -8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.55% | 31.71% | -9.16% |