PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFFVX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFFVX с FZROX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

VFFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 18 авг. 2010 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности VFFVX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFFVX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		-0.45%21.44%14.50%20.39%-17.48%16.44%16.33%24.98%-9.75%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.30%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, VFFVX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.30%.

VFFVX

1 день
1.01%
1 месяц
-2.78%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
2.01%
1 год
20.52%
3 года*
16.04%
5 лет*
8.65%
10 лет*
10.89%

FZROX

1 день
0.70%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-1.40%
1 год
17.69%
3 года*
18.24%
5 лет*
10.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2055 Fund

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с VFFVX:
VFFVX с VOOVFFVX с FXAIXVFFVX с FDEWXVFFVX с SPYVFFVX с FDEEXVFFVX с VTIVFFVX с SWYJX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий VFFVX и FZROX

VFFVX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

VFFVX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFFVX
Ранг доходности на риск VFFVX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFVX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFVX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFVX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFVX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFFVX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFFVXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

1.00

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.02

1.53

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.54

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

7.32

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFFVX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFFVX на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFVX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFFVXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

1.00

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.63

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.63

+0.09

Корреляция

Корреляция между VFFVX и FZROX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFVX и FZROX

Дивидендная доходность VFFVX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности FZROX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFFVX
Vanguard Target Retirement 2055 Fund		2.09%2.08%2.31%2.18%2.19%10.03%1.82%2.15%2.35%1.83%1.99%1.98%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.06%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFFVX и FZROX

Максимальная просадка VFFVX за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFVX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFFVXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-34.96%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.89%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.39%

-25.12%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.59%

-5.50%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.18%

-5.61%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

2.61%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности VFFVX и FZROX

Vanguard Target Retirement 2055 Fund (VFFVX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) имеют волатильность 5.47% и 5.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFFVXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.53%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.01%

9.83%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

18.69%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.12%

17.44%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.06%

20.27%

-5.21%