Сравнение VFFSX с SVPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).
VFFSX управляется Vanguard. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности VFFSX и SVPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFFSX и SVPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | -4.34% | 17.87% | 25.00% | 26.28% | -18.14% | 17.99% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.97% | 4.19% | 3.82% | 5.30% | -4.37% | 0.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VFFSX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.
VFFSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- —
SVPFX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.58%
- 1 год
- 3.37%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFFSX и SVPFX
VFFSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SVPFX в 0.38%.
Доходность на риск
VFFSX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск
VFFSX
SVPFX
Сравнение VFFSX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFFSX | SVPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.48 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.66 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.61 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 3.32 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFFSX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.48 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.38 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между VFFSX и SVPFX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFFSX и SVPFX
Дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SVPFX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFFSX Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares | 1.21% | 1.14% | 1.24% | 1.46% | 1.70% | 1.61% | 1.56% | 2.15% | 2.09% | 1.81% |
SVPFX Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 2.48% | 1.83% | 4.37% | 4.29% | 0.76% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFFSX и SVPFX
Максимальная просадка VFFSX за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFSX и SVPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFFSX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -6.37% | -27.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -5.22% | -6.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.24% | -0.35% | -5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.57% | -1.99% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 0.98% | +1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFFSX и SVPFX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что VFFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFFSX | SVPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 0.85% | +4.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.53% | 1.37% | +8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.32% | 8.01% | +10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.91% | 5.59% | +11.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 5.59% | +12.93% |