PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFFSX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFFSX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

VFFSX управляется Vanguard. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VFFSX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFFSX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		-4.34%17.87%25.00%26.28%-3.65%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, VFFSX показывает доходность -4.34%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

VFFSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.34%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.78%
10 лет*
—

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с VFFSX:
VFFSX с VOOVFFSX с VTIVFFSX с VFAIXVFFSX с VTTSXVFFSX с PRBLXVFFSX с VALVFFSX с VRVIX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий VFFSX и FEQHX

VFFSX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FEQHX в 0.55%.

FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Доходность на риск

VFFSX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFFSX
Ранг доходности на риск VFFSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFFSX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFFSXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.21

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.82

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.84

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

7.27

+0.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFFSX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFFSX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQHX равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFFSX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFFSXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.21

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.00

-0.23

Корреляция

Корреляция между VFFSX и FEQHX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFFSX и FEQHX

Дивидендная доходность VFFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM202520242023202220212020201920182017
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.21%1.14%1.24%1.46%1.70%1.61%1.56%2.15%2.09%1.81%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFFSX и FEQHX

Максимальная просадка VFFSX за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFFSX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFFSXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.82%

-10.42%

-23.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-7.40%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-5.82%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.57%

-2.28%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.87%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VFFSX и FEQHX

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что VFFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFFSXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

3.11%

+2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.53%

6.85%

+2.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.32%

11.04%

+7.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

11.29%

+5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.52%

11.29%

+7.23%