PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFC с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFC и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности VFC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в V.F. Corporation (VFC) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
57.38%
10.44%
VFC
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFC:

0.31

^GSPC:

2.16

Коэф-т Сортино

VFC:

0.94

^GSPC:

2.87

Коэф-т Омега

VFC:

1.11

^GSPC:

1.40

Коэф-т Кальмара

VFC:

0.20

^GSPC:

3.19

Коэф-т Мартина

VFC:

0.88

^GSPC:

13.87

Индекс Язвы

VFC:

19.45%

^GSPC:

1.95%

Дневная вол-ть

VFC:

56.22%

^GSPC:

12.54%

Макс. просадка

VFC:

-86.04%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

VFC:

-73.90%

^GSPC:

-0.82%

Доходность по периодам

С начала года, VFC показывает доходность 19.74%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 26.63%. За последние 10 лет акции VFC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -8.39% против 11.23% соответственно.


VFC

С начала года

19.74%

1 месяц

12.07%

6 месяцев

51.17%

1 год

21.09%

5 лет

-23.40%

10 лет

-8.39%

^GSPC

С начала года

26.63%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.03%

5 лет

13.30%

10 лет

11.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для V.F. Corporation (VFC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFC, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.382.16
Коэффициент Сортино VFC, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.052.87
Коэффициент Омега VFC, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.40
Коэффициент Кальмара VFC, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.253.19
Коэффициент Мартина VFC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.001.0813.87
VFC
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа VFC на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.38
2.16
VFC
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок VFC и ^GSPC

Максимальная просадка VFC за все время составила -86.04%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-73.90%
-0.82%
VFC
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности VFC и ^GSPC

V.F. Corporation (VFC) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что VFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
9.34%
3.96%
VFC
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab