Сравнение VFC с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о V.F. Corporation (VFC) и S&P 500 (^GSPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFC или ^GSPC.
Корреляция
Корреляция между VFC и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VFC и ^GSPC
Основные характеристики
VFC:
0.31
^GSPC:
2.16
VFC:
0.94
^GSPC:
2.87
VFC:
1.11
^GSPC:
1.40
VFC:
0.20
^GSPC:
3.19
VFC:
0.88
^GSPC:
13.87
VFC:
19.45%
^GSPC:
1.95%
VFC:
56.22%
^GSPC:
12.54%
VFC:
-86.04%
^GSPC:
-56.78%
VFC:
-73.90%
^GSPC:
-0.82%
Доходность по периодам
С начала года, VFC показывает доходность 19.74%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 26.63%. За последние 10 лет акции VFC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -8.39% против 11.23% соответственно.
VFC
19.74%
12.07%
51.17%
21.09%
-23.40%
-8.39%
^GSPC
26.63%
1.18%
10.44%
27.03%
13.30%
11.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для V.F. Corporation (VFC) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок VFC и ^GSPC
Максимальная просадка VFC за все время составила -86.04%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFC и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFC и ^GSPC
V.F. Corporation (VFC) имеет более высокую волатильность в 9.34% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что VFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.