PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFC с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение VFC с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о V.F. Corporation (VFC) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности VFC и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в V.F. Corporation (VFC) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFC и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFC
V.F. Corporation		-6.20%-13.83%16.64%-28.51%-60.38%-12.05%-12.00%51.70%-1.33%42.78%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, VFC показывает доходность -6.20%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции VFC уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: -9.34% против 12.29% соответственно.

VFC

1 день
-0.30%
1 месяц
-9.75%
С начала года
-6.20%
6 месяцев
10.74%
1 год
5.33%
3 года*
-6.60%
5 лет*
-24.16%
10 лет*
-9.34%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

V.F. Corporation

S&P 500 Index

Часто сравнивают с VFC:
VFC с HBIVFC с VOOVFC с SWKVFC с COLMVFC с UAAVFC с SCHDVFC с MAIN
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

VFC vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFC
Ранг доходности на риск VFC: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFC: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFC: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFC: 4343
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFC c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для V.F. Corporation (VFC) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFC^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.88

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.37

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.21

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.39

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.41

6.43

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFC vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFC на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFC и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFC^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.88

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.62

-1.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.21

0.68

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.46

-0.23

Корреляция

Корреляция между VFC и ^GSPC составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок VFC и ^GSPC

Максимальная просадка VFC за все время составила -88.41%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFC и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

VFC^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.41%

-56.78%

-31.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.57%

-9.10%

-16.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.51%

-25.43%

-62.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.41%

-33.92%

-54.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.45%

-5.67%

-73.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-10.75%

-10.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.74%

2.62%

+15.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VFC и ^GSPC

V.F. Corporation (VFC) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что VFC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFC^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.29%

5.29%

+7.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.22%

9.55%

+25.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.84%

18.33%

+49.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.11%

16.90%

+36.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.56%

18.04%

+26.52%