Сравнение VFAIX с RYFIX
VFAIX (Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares) and RYFIX (Rydex Financial Services Fund) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, VFAIX returned 12.42%/yr vs 9.73%/yr for RYFIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VFAIX charges 0.10%/yr vs 1.36%/yr for RYFIX.
Доходность
Сравнение доходности VFAIX и RYFIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFAIX показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у RYFIX с доходностью -2.73%. За последние 10 лет акции VFAIX превзошли акции RYFIX по среднегодовой доходности: 12.42% против 9.73% соответственно.
VFAIX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 12.42%
RYFIX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -1.27%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 16.14%
- 5 лет*
- 6.04%
- 10 лет*
- 9.73%
Сравнение доходности по годам VFAIX и RYFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -5.08% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
RYFIX Rydex Financial Services Fund | -2.73% | 11.21% | 22.86% | 14.54% | -18.03% | 35.83% | 0.27% | 28.32% | -12.05% | 15.74% |
Correlation
The correlation between VFAIX and RYFIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г. | 0.97 |
The correlation between VFAIX and RYFIX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFAIX vs. RYFIX — Ранг доходности на риск
VFAIX
RYFIX
Сравнение VFAIX c RYFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Rydex Financial Services Fund (RYFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFAIX | RYFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 0.31 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 0.92 | -0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFAIX | RYFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.30 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.33 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.47 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.18 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VFAIX и RYFIX
Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, примерно равная максимальной просадке RYFIX в -77.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и RYFIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFAIX | RYFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.64% | -77.63% | -1.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -13.52% | -1.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.31% | -18.14% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -27.08% | +1.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.37% | -44.01% | -0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -5.66% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.61% | -18.40% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 4.52% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFAIX и RYFIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Rydex Financial Services Fund (RYFIX) имеют волатильность 3.07% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFAIX | RYFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 3.07% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 10.35% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.68% | 13.88% | +0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 18.50% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.60% | 20.98% | +1.62% |
Сравнение комиссий VFAIX и RYFIX
VFAIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RYFIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFAIX и RYFIX
Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности RYFIX в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RYFIX Rydex Financial Services Fund | 1.24% | 1.21% | 0.76% | 0.00% | 25.45% | 0.83% | 0.00% | 0.41% | 5.14% | 0.51% | 0.71% | 1.65% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.54% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VFAIX and RYFIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
RYFIX has higher volatility (3.07%) compared to VFAIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, VFAIX dropped -78.64% vs RYFIX's -77.63%.
RYFIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFAIX и RYFIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор