PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFAIX с ICFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFAIX с ICFSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

VFAIX (Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares) and ICFSX (ICON Consumer Select Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, VFAIX returned 13.53%/yr vs 11.25%/yr for ICFSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VFAIX charges 0.09%/yr vs 1.32%/yr for ICFSX.

Доходность

Сравнение доходности VFAIX и ICFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и ICON Consumer Select Fund (ICFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFAIX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у ICFSX с доходностью -3.46%. За последние 10 лет акции VFAIX превзошли акции ICFSX по среднегодовой доходности: 13.53% против 11.25% соответственно.

VFAIX

1 день
0.52%
1 месяц
3.73%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-2.07%
1 год
8.46%
3 года*
20.82%
5 лет*
10.43%
10 лет*
13.53%

ICFSX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.22%
С начала года
-3.46%
6 месяцев
-4.69%
1 год
4.66%
3 года*
15.29%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFAIX и ICFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-0.70%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%
ICFSX
ICON Consumer Select Fund		-3.46%5.96%35.19%18.16%-10.30%22.79%-7.47%36.93%-18.04%20.03%

Correlation

The correlation between VFAIX and ICFSX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.93

The correlation between VFAIX and ICFSX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

ICON Consumer Select Fund

Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с AMRMX
Часто сравнивают с ICFSX:
ICFSX с SCHDICFSX с ICTEXICFSX с FNSTXICFSX с SBFAXICFSX с SFPAXICFSX с FRBAXICFSX с GAFSX

Доходность на риск

VFAIX vs. ICFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
ICFSX
Ранг доходности на риск ICFSX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICFSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICFSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICFSX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICFSX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICFSX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFAIX c ICFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и ICON Consumer Select Fund (ICFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFAIXICFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.38

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.98
0.65

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.07

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

0.42

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.74

1.10

+0.63

VFAIX vs. ICFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFAIX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа ICFSX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFAIX и ICFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFAIX и ICFSX

Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, примерно равная максимальной просадке ICFSX в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и ICFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFAIXICFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.64%

-77.40%

-1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-12.67%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.31%

-20.61%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-23.27%

-2.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.37%

-48.50%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.73%

-6.60%

+2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.57%

-21.33%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.66%

4.84%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VFAIX и ICFSX

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеет более высокую волатильность в 4.21% по сравнению с ICON Consumer Select Fund (ICFSX) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFAIXICFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.21%

3.47%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

10.50%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.96%

14.09%

+0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.29%

20.42%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.62%

23.75%

-1.13%

Сравнение комиссий VFAIX и ICFSX

VFAIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии ICFSX в 1.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFAIX и ICFSX

Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности ICFSX в 11.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICFSX
ICON Consumer Select Fund		11.65%11.25%34.59%7.32%17.71%10.98%0.00%1.94%0.75%0.21%0.97%0.59%
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.47%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%

Часто задаваемые вопросы

VFAIX and ICFSX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFAIX has higher volatility (4.21%) compared to ICFSX (3.47%). In terms of maximum drawdown, VFAIX dropped -78.64% vs ICFSX's -77.40%.

VFAIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFAIX и ICFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор