PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICFSX с SFPAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICFSX с SFPAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICON Consumer Select Fund (ICFSX) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX).

ICFSX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 1 июл. 1997 г.. SFPAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ICFSX и SFPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICON Consumer Select Fund (ICFSX) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICFSX и SFPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICFSX
ICON Consumer Select Fund		-7.47%5.96%35.19%18.16%-10.30%22.79%-7.47%36.93%-18.04%20.03%
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%7.00%26.05%10.58%-14.36%31.17%-5.81%29.63%-19.23%19.28%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции ICFSX превзошли акции SFPAX по среднегодовой доходности: 10.24% против 9.11% соответственно.

ICFSX

1 день
1.79%
1 месяц
-5.94%
С начала года
-7.47%
6 месяцев
-5.36%
1 год
2.58%
3 года*
14.86%
5 лет*
8.95%
10 лет*
10.24%

SFPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.90%
1 год
6.89%
3 года*
16.47%
5 лет*
7.29%
10 лет*
9.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICON Consumer Select Fund

Saratoga Financial Service Fund

Часто сравнивают с ICFSX:
ICFSX с SCHDICFSX с FNSTXICFSX с ICTEXICFSX с FRBAXICFSX с IOLZXICFSX с GAFSXICFSX с SBFAX
Часто сравнивают с SFPAX:
SFPAX с FLCSFPAX с FSPCXSFPAX с RMBKXSFPAX с BTOSFPAX с FSRBXSFPAX с HSFNXSFPAX с RPFGX

Сравнение комиссий ICFSX и SFPAX

ICFSX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии SFPAX в 3.81%.

SFPAX
Saratoga Financial Service Fund
ICFSX
ICON Consumer Select Fund

Доходность на риск

ICFSX vs. SFPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICFSX
Ранг доходности на риск ICFSX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICFSX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICFSX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICFSX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICFSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICFSX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SFPAX
Ранг доходности на риск SFPAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFPAX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFPAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFPAX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFPAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFPAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICFSX c SFPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Consumer Select Fund (ICFSX) и Saratoga Financial Service Fund (SFPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICFSXSFPAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.43

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

0.68

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.13

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

0.57

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.70

2.51

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICFSX vs. SFPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICFSX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SFPAX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICFSX и SFPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICFSXSFPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.43

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.39

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.41

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.14

+0.06

Корреляция

Корреляция между ICFSX и SFPAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICFSX и SFPAX

Дивидендная доходность ICFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.16%, тогда как SFPAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICFSX
ICON Consumer Select Fund		12.16%11.25%34.59%7.32%17.71%10.98%0.00%1.94%0.75%0.21%0.97%0.59%
SFPAX
Saratoga Financial Service Fund		0.00%0.00%5.91%5.05%5.71%5.03%4.18%7.10%22.58%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ICFSX и SFPAX

Максимальная просадка ICFSX за все время составила -77.40%, что больше максимальной просадки SFPAX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICFSX и SFPAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ICFSXSFPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.40%

-71.98%

-5.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-13.17%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.27%

-27.51%

+4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.50%

-45.64%

-2.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.47%

-2.65%

-7.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.45%

-21.06%

-0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.13%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ICFSX и SFPAX

ICON Consumer Select Fund (ICFSX) имеет более высокую волатильность в 4.81% по сравнению с Saratoga Financial Service Fund (SFPAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ICFSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICFSXSFPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.81%

0.00%

+4.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.35%

6.73%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.80%

17.59%

+2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

19.06%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.79%

22.67%

+1.12%