Сравнение ICFSX с SBFAX
ICFSX (ICON Consumer Select Fund) and SBFAX (1919 Financial Services Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, ICFSX returned 10.04%/yr vs 8.14%/yr for SBFAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. ICFSX charges 1.32%/yr vs 1.36%/yr for SBFAX.
Доходность
Сравнение доходности ICFSX и SBFAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICFSX показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у SBFAX с доходностью -5.71%. За последние 10 лет акции ICFSX превзошли акции SBFAX по среднегодовой доходности: 10.04% против 8.14% соответственно.
ICFSX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 8.10%
- 10 лет*
- 10.04%
SBFAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -3.47%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- 12.93%
- 5 лет*
- 1.90%
- 10 лет*
- 8.14%
Сравнение доходности по годам ICFSX и SBFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICFSX ICON Consumer Select Fund | -6.06% | 5.96% | 35.19% | 18.16% | -10.30% | 22.79% | -7.47% | 36.93% | -18.04% | 20.03% |
SBFAX 1919 Financial Services Fund | -5.71% | 4.29% | 24.86% | 1.50% | -13.99% | 30.74% | 0.14% | 29.11% | -14.94% | 14.65% |
Correlation
The correlation between ICFSX and SBFAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | 0.88 |
The correlation between ICFSX and SBFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICFSX vs. SBFAX — Ранг доходности на риск
ICFSX
SBFAX
Сравнение ICFSX c SBFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICON Consumer Select Fund (ICFSX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICFSX | SBFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.98 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | -0.22 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | -0.51 | +0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICFSX | SBFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 | -0.17 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.10 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.36 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.40 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок ICFSX и SBFAX
Максимальная просадка ICFSX за все время составила -77.40%, что больше максимальной просадки SBFAX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICFSX и SBFAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICFSX | SBFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.40% | -49.33% | -28.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -11.03% | -1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.61% | -16.41% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.27% | -33.94% | +10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.50% | -43.58% | -4.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.11% | -8.57% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.36% | -9.52% | -11.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.58% | 4.72% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICFSX и SBFAX
ICON Consumer Select Fund (ICFSX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX) имеют волатильность 3.65% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICFSX | SBFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.48% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 10.10% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.16% | 14.18% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.44% | 19.33% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.77% | 22.82% | +0.95% |
Сравнение комиссий ICFSX и SBFAX
ICFSX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии SBFAX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICFSX и SBFAX
Дивидендная доходность ICFSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.97%, что меньше доходности SBFAX в 15.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICFSX ICON Consumer Select Fund | 11.97% | 11.25% | 34.59% | 7.32% | 17.71% | 10.98% | 0.00% | 1.94% | 0.75% | 0.21% | 0.97% | 0.59% |
SBFAX 1919 Financial Services Fund | 15.39% | 14.51% | 10.60% | 10.93% | 2.40% | 4.83% | 5.09% | 3.84% | 1.58% | 0.00% | 2.93% | 7.25% |
Часто задаваемые вопросы
ICFSX and SBFAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICFSX has higher volatility (3.65%) compared to SBFAX (3.48%). In terms of maximum drawdown, ICFSX dropped -77.40% vs SBFAX's -49.33%.
ICFSX currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICFSX и SBFAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор