PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFAIX с FFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFAIX с FFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX).

VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г.. FFSIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности VFAIX и FFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFAIX и FFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-9.18%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%20.05%
FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I		-9.38%15.23%39.62%14.33%-8.71%33.30%0.06%34.10%-15.84%20.23%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFAIX показывает доходность -9.18%, а FFSIX немного ниже – -9.38%. За последние 10 лет акции VFAIX уступали акциям FFSIX по среднегодовой доходности: 12.36% против 13.01% соответственно.

VFAIX

1 день
2.18%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-9.18%
6 месяцев
-6.35%
1 год
2.77%
3 года*
17.93%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.36%

FFSIX

1 день
1.00%
1 месяц
-5.37%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-5.85%
1 год
4.65%
3 года*
20.98%
5 лет*
11.36%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I

Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VRTPXVFAIX с VTI
Часто сравнивают с FFSIX:
FFSIX с BDMIXFFSIX с FIDSXFFSIX с VGITFFSIX с VOOFFSIX с FIKBXFFSIX с FASGXFFSIX с LIVIX

Сравнение комиссий VFAIX и FFSIX

VFAIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FFSIX в 0.76%.

FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFAIX vs. FFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FFSIX
Ранг доходности на риск FFSIX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFSIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFSIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFSIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFSIX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFSIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFAIX c FFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFAIXFFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.27

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

0.49

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.07

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.24

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.78

0.74

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFAIX vs. FFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFAIX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FFSIX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFAIX и FFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFAIXFFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.27

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.54

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.31

-0.08

Корреляция

Корреляция между VFAIX и FFSIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFAIX и FFSIX

Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности FFSIX в 7.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.61%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%
FFSIX
Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I		7.66%6.94%9.90%2.45%6.01%4.31%2.61%1.43%4.23%0.06%0.32%0.63%

Просадки

Сравнение просадок VFAIX и FFSIX

Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, примерно равная максимальной просадке FFSIX в -75.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и FFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFAIXFFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.64%

-75.57%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-14.39%

-0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-24.92%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.37%

-45.98%

+1.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.94%

-12.12%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.69%

-17.25%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

4.61%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VFAIX и FFSIX

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Fidelity Advisor Financial Services Fund Class I (FFSIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFAIXFFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.54%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.74%

12.42%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.94%

21.13%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.42%

21.15%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.63%

23.84%

-1.21%