PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXRX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEXRX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VEXRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VEXRX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEXRX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		-0.08%7.19%17.40%19.90%-23.23%16.07%31.51%31.42%-2.34%22.64%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VEXRX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции VEXRX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 12.16% против 21.35% соответственно.

VEXRX

1 день
3.79%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
1.70%
1 год
17.15%
3 года*
12.10%
5 лет*
4.38%
10 лет*
12.16%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Fund Admiral Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEXRX:
VEXRX с VSGAXVEXRX с VINIXVEXRX с SPYVEXRX с VIEIXVEXRX с VISVXVEXRX с VFIAXVEXRX с DFFVX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VEXRX и VITAX

VEXRX берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.10%.

VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEXRX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXRX
Ранг доходности на риск VEXRX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXRX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXRX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXRX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXRX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXRX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXRX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXRXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.06

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.64

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.77

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

5.48

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXRX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXRX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXRX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXRXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.06

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.58

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.87

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.59

-0.16

Корреляция

Корреляция между VEXRX и VITAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXRX и VITAX

Дивидендная доходность VEXRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXRX
Vanguard Explorer Fund Admiral Shares		7.55%7.54%12.72%0.89%5.22%16.17%6.76%5.08%11.13%11.46%4.63%10.89%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VEXRX и VITAX

Максимальная просадка VEXRX за все время составила -57.26%, примерно равная максимальной просадке VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXRX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEXRXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.26%

-54.81%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.14%

-16.38%

+2.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.67%

-35.10%

+2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.86%

-35.10%

-4.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.76%

-12.77%

+6.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.00%

-8.06%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

5.30%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXRX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Admiral Shares (VEXRX) составляет 7.50%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VEXRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEXRXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

8.04%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

16.41%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.25%

27.65%

-5.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.32%

25.29%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

24.72%

-2.91%