PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXPX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEXPX с VITAX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VEXPX (Vanguard Explorer Fund Investor Shares) and VITAX (Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - VEXPX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while VITAX is a Technology Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Over the past 10 years, VEXPX returned 13.77%/yr vs 25.49%/yr for VITAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VEXPX charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for VITAX.

Доходность

Сравнение доходности VEXPX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXPX показывает доходность 16.14%, что значительно ниже, чем у VITAX с доходностью 23.34%. За последние 10 лет акции VEXPX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 13.77% против 25.49% соответственно.

VEXPX

1 день
-1.66%
1 месяц
2.76%
С начала года
16.14%
6 месяцев
13.61%
1 год
26.86%
3 года*
17.48%
5 лет*
6.51%
10 лет*
13.77%

VITAX

1 день
-3.70%
1 месяц
0.28%
С начала года
23.34%
6 месяцев
21.28%
1 год
44.25%
3 года*
30.11%
5 лет*
19.50%
10 лет*
25.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXPX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		16.14%7.08%17.25%19.78%-23.32%15.96%31.36%31.27%-2.46%22.49%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		23.34%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Correlation

The correlation between VEXPX and VITAX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.83

The correlation between VEXPX and VITAX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VEXPX и VITAX

Секторы
VEXPX
VITAX

Промышленность

21.9%
0.3%

Технологии

20.6%
98.5%

Здравоохранение

17.5%
0.0%

Потребительский циклический сектор

12.0%
0.1%

Финансовые услуги

11.2%
0.5%

Энергетика

4.5%
0.3%

Недвижимость

3.0%

-

Сырьевые материалы

2.8%
0.0%

Потребительский защитный сектор

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.2%
0.6%

Коммунальные услуги

1.6%

-

Промышленность

VEXPX
21.9%
VITAX
0.3%

Технологии

VEXPX
20.6%
VITAX
98.5%

Здравоохранение

VEXPX
17.5%
VITAX
0.0%

Потребительский циклический сектор

VEXPX
12.0%
VITAX
0.1%

Финансовые услуги

VEXPX
11.2%
VITAX
0.5%

Энергетика

VEXPX
4.5%
VITAX
0.3%

Недвижимость

VEXPX
3.0%
VITAX

-

Сырьевые материалы

VEXPX
2.8%
VITAX
0.0%

Потребительский защитный сектор

VEXPX
2.7%
VITAX

-

Коммуникационные услуги

VEXPX
2.2%
VITAX
0.6%

Коммунальные услуги

VEXPX
1.6%
VITAX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Explorer Fund Investor Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VEXPX:
VEXPX с VOOVEXPX с VPMAXVEXPX с VTSAXVEXPX с VEIRXVEXPX с VOTVEXPX с VHCOXVEXPX с VUG
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Доходность на риск

VEXPX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXPX
Ранг доходности на риск VEXPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXPX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXPX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXPX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXPX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXPX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXPX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEXPXVITAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.06

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.60

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.87

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.83

8.75

+2.08

VEXPX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXPX на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXPX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEXPX и VITAX

Максимальная просадка VEXPX за все время составила -57.40%, примерно равная максимальной просадке VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXPX и VITAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEXPXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.40%

-54.81%

-2.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-16.38%

+6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.38%

-27.38%

+3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.71%

-35.10%

+2.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.87%

-35.10%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.66%

-7.72%

+6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.89%

-8.01%

-4.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

5.36%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXPX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Explorer Fund Investor Shares (VEXPX) составляет 6.26%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что VEXPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEXPXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

11.40%

-5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

18.68%

-5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.77%

22.82%

-5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

25.76%

-4.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.84%

25.01%

-3.17%

Сравнение комиссий VEXPX и VITAX

VEXPX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VITAX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXPX и VITAX

Дивидендная доходность VEXPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.36%, что больше доходности VITAX в 0.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXPX
Vanguard Explorer Fund Investor Shares		6.36%7.38%12.59%0.79%5.09%16.00%6.64%4.97%10.95%11.46%4.49%10.71%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.33%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

VEXPX and VITAX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VITAX has higher volatility (11.40%) compared to VEXPX (6.26%). In terms of maximum drawdown, VEXPX dropped -57.40% vs VITAX's -54.81%.

VITAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXPX и VITAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор