PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXMX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEXMX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности VEXMX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEXMX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund		-1.29%10.93%15.05%26.79%-26.56%12.31%32.43%27.87%-9.48%17.94%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, VEXMX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции VEXMX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 10.75% против 13.73% соответственно.

VEXMX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-1.43%
1 год
19.99%
3 года*
14.71%
5 лет*
3.74%
10 лет*
10.75%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с VEXMX:
VEXMX с FSMAXVEXMX с VXFVEXMX с WSMDXVEXMX с AGIOVEXMX с VTSAXVEXMX с BOTZVEXMX с VFIAX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с VTIAXTGFRX с TAAGX

Сравнение комиссий VEXMX и TGFRX

VEXMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund

Доходность на риск

VEXMX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXMX
Ранг доходности на риск VEXMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXMX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXMX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXMXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.06

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.59

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.93

-1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

7.48

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXMX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXMX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TGFRX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXMX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXMXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.06

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.01

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.02

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.02

+0.50

Корреляция

Корреляция между VEXMX и TGFRX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXMX и TGFRX

Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund		1.03%0.74%0.74%1.14%1.00%0.99%1.19%1.18%1.52%1.12%1.31%1.20%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEXMX и TGFRX

Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEXMXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.17%

-95.35%

+37.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-16.01%

+1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.38%

-95.35%

+58.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

-95.35%

+53.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-92.38%

+85.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-31.67%

+20.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

7.24%

-3.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXMX и TGFRX

Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) составляет 7.02%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что VEXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEXMXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

12.37%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

24.40%

-10.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

35.36%

-12.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

793.45%

-771.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

561.16%

-538.81%