PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXMX с TAAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEXMX с TAAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX).

VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г.. TAAGX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 5 окт. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VEXMX и TAAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEXMX и TAAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund		-1.29%10.93%15.05%26.79%-26.56%12.31%32.43%27.87%-9.48%17.94%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		10.71%16.01%25.45%26.46%-25.98%17.90%36.11%27.71%-12.17%19.12%

Доходность по периодам

С начала года, VEXMX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у TAAGX с доходностью 10.71%. За последние 10 лет акции VEXMX уступали акциям TAAGX по среднегодовой доходности: 10.75% против 13.08% соответственно.

VEXMX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.36%
С начала года
-1.29%
6 месяцев
-1.43%
1 год
19.99%
3 года*
14.71%
5 лет*
3.74%
10 лет*
10.75%

TAAGX

1 день
4.08%
1 месяц
-4.43%
С начала года
10.71%
6 месяцев
13.01%
1 год
48.03%
3 года*
22.34%
5 лет*
11.13%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund

Timothy Plan Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с VEXMX:
VEXMX с FSMAXVEXMX с VXFVEXMX с WSMDXVEXMX с AGIOVEXMX с VTSAXVEXMX с BOTZVEXMX с VFIAX
Часто сравнивают с TAAGX:
TAAGX с ISMDTAAGX с SPYTAAGX с BUGTAAGX с BIBLTAAGX с SRLNTAAGX с TPHDTAAGX с VTI

Сравнение комиссий VEXMX и TAAGX

VEXMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TAAGX в 1.61%.

TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund

Доходность на риск

VEXMX vs. TAAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXMX
Ранг доходности на риск VEXMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXMX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXMX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXMX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
TAAGX
Ранг доходности на риск TAAGX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAAGX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAAGX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAAGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXMX c TAAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXMXTAAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.01

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.66

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.36

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

4.06

-2.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

17.43

-11.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXMX vs. TAAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXMX на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа TAAGX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXMX и TAAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXMXTAAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.01

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.49

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.23

+0.29

Корреляция

Корреляция между VEXMX и TAAGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXMX и TAAGX

Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности TAAGX в 3.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXMX
Vanguard Extended Market Index Fund		1.03%0.74%0.74%1.14%1.00%0.99%1.19%1.18%1.52%1.12%1.31%1.20%
TAAGX
Timothy Plan Aggressive Growth Fund		3.10%3.44%8.81%3.12%3.06%8.89%5.75%0.00%7.57%0.00%0.00%15.71%

Просадки

Сравнение просадок VEXMX и TAAGX

Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, что меньше максимальной просадки TAAGX в -62.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и TAAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEXMXTAAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.17%

-62.13%

+3.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-12.13%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.38%

-34.47%

-1.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

-34.47%

-7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-5.56%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.19%

-18.82%

+7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.83%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXMX и TAAGX

Текущая волатильность для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) составляет 7.02%, в то время как у Timothy Plan Aggressive Growth Fund (TAAGX) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что VEXMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEXMXTAAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

9.62%

-2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

16.80%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

24.69%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

22.94%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

22.02%

+0.33%