Сравнение VEXMX с KMKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).
VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXMX и KMKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXMX и KMKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | -1.29% | 10.93% | 15.05% | 26.79% | -26.56% | 12.31% | 32.43% | 27.87% | -9.48% | 17.94% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 22.43% | -3.31% | 83.58% | -7.57% | 14.69% | 27.69% | 19.31% | 22.42% | -10.92% | 46.89% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXMX показывает доходность -1.29%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 22.43%. За последние 10 лет акции VEXMX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 10.75% против 20.79% соответственно.
VEXMX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 10.75%
KMKAX
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -7.66%
- С начала года
- 22.43%
- 6 месяцев
- 11.30%
- 1 год
- 6.24%
- 3 года*
- 32.07%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXMX и KMKAX
VEXMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.
Доходность на риск
VEXMX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск
VEXMX
KMKAX
Сравнение VEXMX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXMX | KMKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.31 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.60 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.41 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 0.76 | +4.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXMX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.31 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.57 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.89 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.56 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между VEXMX и KMKAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXMX и KMKAX
Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности KMKAX в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | 1.03% | 0.74% | 0.74% | 1.14% | 1.00% | 0.99% | 1.19% | 1.18% | 1.52% | 1.12% | 1.31% | 1.20% |
KMKAX Kinetics Market Opportunities Fund | 0.50% | 0.61% | 0.66% | 0.69% | 1.19% | 1.29% | 0.02% | 0.07% | 9.28% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEXMX и KMKAX
Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и KMKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXMX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.17% | -65.57% | +7.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -19.64% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.38% | -31.56% | -4.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -31.56% | -10.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -10.45% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -15.53% | +4.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 10.65% | -7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXMX и KMKAX
Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) имеют волатильность 7.02% и 7.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXMX | KMKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 7.05% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 17.86% | -4.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 24.60% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 26.44% | -4.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 23.39% | -1.04% |