Сравнение VEXMX с FAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и FAM Value Fund (FAMVX).
VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXMX и FAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXMX и FAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | -1.29% | 10.93% | 15.05% | 26.79% | -26.56% | 12.31% | 32.43% | 27.87% | -9.48% | 17.94% |
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEXMX показывает доходность -1.29%, а FAMVX немного ниже – -1.31%. За последние 10 лет акции VEXMX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 10.75% против 9.72% соответственно.
VEXMX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 10.75%
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXMX и FAMVX
VEXMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.
Доходность на риск
VEXMX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск
VEXMX
FAMVX
Сравнение VEXMX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXMX | FAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.26 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.51 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.07 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 0.47 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 1.65 | +4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXMX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.26 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.38 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.54 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VEXMX и FAMVX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXMX и FAMVX
Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FAMVX в 4.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | 1.03% | 0.74% | 0.74% | 1.14% | 1.00% | 0.99% | 1.19% | 1.18% | 1.52% | 1.12% | 1.31% | 1.20% |
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
Просадки
Сравнение просадок VEXMX и FAMVX
Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и FAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXMX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.17% | -51.12% | -7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -11.38% | -3.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.38% | -22.77% | -13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -37.73% | -3.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -7.14% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -6.45% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.25% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXMX и FAMVX
Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что VEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXMX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 5.52% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 10.21% | +3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 17.91% | +5.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 17.08% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 18.15% | +4.20% |