Сравнение VEXMX с BFGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX).
VEXMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 дек. 1987 г.. BFGIX - это активно управляемый фонд от Baron Capital. Фонд был запущен 29 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXMX и BFGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXMX и BFGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | -1.29% | 10.93% | 15.05% | 26.79% | -26.56% | 12.31% | 32.43% | 27.87% | -9.48% | 17.94% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | -4.99% | 22.26% | 29.85% | 27.78% | -28.05% | 19.00% | 122.92% | 30.34% | 4.08% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXMX показывает доходность -1.29%, что значительно выше, чем у BFGIX с доходностью -4.99%. За последние 10 лет акции VEXMX уступали акциям BFGIX по среднегодовой доходности: 10.75% против 20.45% соответственно.
VEXMX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- -1.43%
- 1 год
- 19.99%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 10.75%
BFGIX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -6.00%
- С начала года
- -4.99%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 18.96%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 20.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXMX и BFGIX
VEXMX берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BFGIX в 1.05%.
Доходность на риск
VEXMX vs. BFGIX — Ранг доходности на риск
VEXMX
BFGIX
Сравнение VEXMX c BFGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) и Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXMX | BFGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.14 | -0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.01 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.31 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | 8.71 | -3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXMX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.14 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.46 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.86 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.77 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между VEXMX и BFGIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXMX и BFGIX
Дивидендная доходность VEXMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как BFGIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXMX Vanguard Extended Market Index Fund | 1.03% | 0.74% | 0.74% | 1.14% | 1.00% | 0.99% | 1.19% | 1.18% | 1.52% | 1.12% | 1.31% | 1.20% |
BFGIX Baron Focused Growth Fund Institutional Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.79% | 15.01% | 2.78% | 1.74% | 1.05% | 2.07% | 5.92% | 6.01% |
Просадки
Сравнение просадок VEXMX и BFGIX
Максимальная просадка VEXMX за все время составила -58.17%, что больше максимальной просадки BFGIX в -43.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXMX и BFGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXMX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.17% | -43.62% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -11.96% | -2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.38% | -35.71% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -43.62% | +1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -7.50% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -7.89% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 3.18% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXMX и BFGIX
Vanguard Extended Market Index Fund (VEXMX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Baron Focused Growth Fund Institutional Shares (BFGIX) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что VEXMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXMX | BFGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 4.98% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 15.80% | -2.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 23.05% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 22.58% | -0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 23.96% | -1.61% |