PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VEXC с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VEXC и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEXC показывает доходность 20.48%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 8.03%.


VEXC

1 день
0.23%
1 месяц
3.69%
С начала года
20.48%
6 месяцев
23.73%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

VIG

1 день
0.43%
1 месяц
3.33%
С начала года
8.03%
6 месяцев
7.74%
1 год
20.23%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEXC и VIG


Correlation

The correlation between VEXC and VIG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г.

0.62

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

VEXC vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VEXC

VIG
Ранг доходности на риск VIG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXC c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VEXC vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VEXCVIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.23

0.60

+1.63

Просадки

Сравнение просадок VEXC и VIG

Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и VIG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VEXCVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-46.81%

+34.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

0.00%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.22%

-5.51%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXC и VIG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VEXCVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

10.00%

+8.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.84%

14.23%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

16.05%

+2.79%

Сравнение комиссий VEXC и VIG

VEXC берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXC и VIG

Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности VIG в 1.46%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXC
Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF
0.74%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.46%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы


VEXC and VIG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VIG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VIG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for VEXC.

VIG has the higher dividend yield at 1.46%, compared with 0.74% for VEXC.

VEXC is categorized as Emerging Markets Equities, while VIG is Dividend. VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index, while VIG tracks S&P U.S. Dividend Growers Index. Their fees differ too: 0.07% for VEXC and 0.04% for VIG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEXC и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор