Сравнение VEXC с TUR
VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) and TUR (iShares MSCI Turkey ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index while TUR tracks the MSCI Turkey Investable Market Index. Both are passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. VEXC charges 0.07%/yr vs 0.59%/yr for TUR.
Доходность
Сравнение доходности VEXC и TUR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXC показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у TUR с доходностью 15.73%.
VEXC
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- 13.21%
- С начала года
- 17.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUR
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- 4.99%
- С начала года
- 15.73%
- 1 год
- 23.83%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 16.14%
- 10 лет*
- 2.90%
Сравнение доходности по годам VEXC и TUR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 17.93% | 4.50% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 15.73% | -0.53% |
Correlation
The correlation between VEXC and TUR is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXC vs. TUR — Ранг доходности на риск
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TUR
Сравнение VEXC c TUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEXC | TUR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEXC и TUR
Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и TUR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXC | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -72.34% | +59.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.07% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.63% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -27.17% | +21.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -39.82% | +37.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXC и TUR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXC | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.36% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 24.64% | -4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 34.17% | -14.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 34.23% | -14.11% |
Сравнение комиссий VEXC и TUR
VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии TUR в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXC и TUR
Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности TUR в 2.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.46% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEXC and TUR have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.59% for TUR.
TUR has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.46% for VEXC.
VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index, while TUR tracks MSCI Turkey Investable Market Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VEXC and 0.59% for TUR.
Подберите оптимальное распределение для VEXC и TUR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор