Сравнение VEXC с JEMA
VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) and JEMA (JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. VEXC is passively managed, while JEMA is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VEXC charges 0.07%/yr vs 0.39%/yr for JEMA.
Доходность
Сравнение доходности VEXC и JEMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXC показывает доходность 20.48%, что значительно ниже, чем у JEMA с доходностью 30.19%.
VEXC
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 20.48%
- 6 месяцев
- 23.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEMA
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 30.19%
- 6 месяцев
- 32.21%
- 1 год
- 59.34%
- 3 года*
- 24.50%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEXC и JEMA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 20.48% | 4.80% |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 30.19% | 4.65% |
Correlation
The correlation between VEXC and JEMA is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXC vs. JEMA — Ранг доходности на риск
VEXC
JEMA
Сравнение VEXC c JEMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF (JEMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXC | JEMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.23 | 0.40 | +1.83 |
Просадки
Сравнение просадок VEXC и JEMA
Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки JEMA в -39.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и JEMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXC | JEMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -39.50% | +27.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.11% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | -2.02% | +1.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -17.03% | +14.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXC и JEMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXC | JEMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.31% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 20.23% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.84% | 19.02% | -0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 18.90% | -0.06% |
Сравнение комиссий VEXC и JEMA
VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JEMA в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXC и JEMA
Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности JEMA в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 2.25% | 2.93% | 2.44% | 2.95% | 2.69% | 1.54% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 0.74% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, VEXC and JEMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for JEMA.
JEMA has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.74% for VEXC.
They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.07% for VEXC and 0.39% for JEMA.
Подберите оптимальное распределение для VEXC и JEMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор