Сравнение VEXC с EMXF
VEXC (Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF) and EMXF (iShares ESG Advanced MSCI EM ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VEXC tracks the FTSE Emerging ex China Index while EMXF tracks the MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VEXC charges 0.07%/yr vs 0.16%/yr for EMXF.
Доходность
Сравнение доходности VEXC и EMXF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEXC показывает доходность 17.93%, что значительно ниже, чем у EMXF с доходностью 20.14%.
VEXC
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -2.43%
- 6 месяцев
- 13.21%
- С начала года
- 17.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EMXF
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -4.52%
- 6 месяцев
- 15.25%
- С начала года
- 20.14%
- 1 год
- 31.79%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEXC и EMXF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 17.93% | 4.50% |
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 20.14% | 4.50% |
Correlation
The correlation between VEXC and EMXF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEXC vs. EMXF — Ранг доходности на риск
VEXC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EMXF
Сравнение VEXC c EMXF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF (VEXC) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEXC | EMXF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.88 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEXC и EMXF
Максимальная просадка VEXC за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки EMXF в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXC и EMXF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEXC | EMXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -33.13% | +20.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -7.30% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -11.86% | +9.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXC и EMXF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEXC | EMXF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.12% | 20.87% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.12% | 22.60% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.12% | 22.00% | -1.88% |
Сравнение комиссий VEXC и EMXF
VEXC берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии EMXF в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXC и EMXF
Дивидендная доходность VEXC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности EMXF в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMXF iShares ESG Advanced MSCI EM ETF | 2.76% | 3.43% | 2.92% | 2.25% | 2.42% | 1.87% | 0.41% |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | 1.46% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, VEXC and EMXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEXC is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEXC is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.16% for EMXF.
EMXF has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 1.46% for VEXC.
VEXC tracks FTSE Emerging ex China Index, while EMXF tracks MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VEXC and 0.16% for EMXF.
Подберите оптимальное распределение для VEXC и EMXF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор