PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEXAX с QCGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEXAX с QCGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX).

VEXAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. QCGDX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VEXAX и QCGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEXAX и QCGDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		-1.26%11.42%15.47%26.95%-26.46%12.45%32.22%0.31%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		5.59%1.02%9.87%14.74%-12.23%32.19%14.65%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, VEXAX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у QCGDX с доходностью 5.59%.

VEXAX

1 день
3.44%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
-1.36%
1 год
20.16%
3 года*
15.07%
5 лет*
3.99%
10 лет*
10.92%

QCGDX

1 день
2.59%
1 месяц
-2.22%
С начала года
5.59%
6 месяцев
7.10%
1 год
8.34%
3 года*
10.05%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares

Quantified Common Ground Fund

Часто сравнивают с VEXAX:
VEXAX с VIMAXVEXAX с VIEIXVEXAX с VOOVEXAX с VEMAXVEXAX с VTIVEXAX с VASVXVEXAX с VINIX
Часто сравнивают с QCGDX:
QCGDX с VIIIXQCGDX с RSINXQCGDX с QSPMXQCGDX с KAMIXQCGDX с TARKXQCGDX с QEVOXQCGDX с QSTFX

Сравнение комиссий VEXAX и QCGDX

VEXAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QCGDX в 1.68%.

QCGDX
Quantified Common Ground Fund
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEXAX vs. QCGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEXAX
Ранг доходности на риск VEXAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEXAX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEXAX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEXAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEXAX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEXAX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
QCGDX
Ранг доходности на риск QCGDX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGDX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGDX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGDX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEXAX c QCGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Quantified Common Ground Fund (QCGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEXAXQCGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.65

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.99

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.13

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

4.42

+1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEXAX vs. QCGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEXAX на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа QCGDX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXAX и QCGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEXAXQCGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.65

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.50

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.59

-0.24

Корреляция

Корреляция между VEXAX и QCGDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXAX и QCGDX

Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что больше доходности QCGDX в 0.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares		1.18%1.14%1.09%1.25%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%
QCGDX
Quantified Common Ground Fund		0.66%0.69%4.42%0.22%0.00%5.44%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEXAX и QCGDX

Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.08%, что больше максимальной просадки QCGDX в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и QCGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEXAXQCGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.08%

-22.37%

-35.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.63%

-8.85%

-5.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.33%

-20.18%

-16.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.17%

-2.22%

-4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-6.27%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

2.26%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VEXAX и QCGDX

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Quantified Common Ground Fund (QCGDX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что VEXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEXAXQCGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.02%

5.64%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.51%

9.86%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

13.74%

+9.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.38%

14.81%

+7.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.33%

16.56%

+5.77%