Сравнение VEXAX с GABVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX).
VEXAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. GABVX управляется Gabelli. Фонд был запущен 29 сент. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXAX и GABVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXAX и GABVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | -1.26% | 11.42% | 15.47% | 26.95% | -26.46% | 12.45% | 32.22% | 28.03% | -9.37% | 18.11% |
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 2.52% | 28.77% | 4.10% | 8.75% | -15.87% | 14.86% | 5.86% | 17.84% | -8.19% | 12.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXAX показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у GABVX с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции VEXAX превзошли акции GABVX по среднегодовой доходности: 10.92% против 7.28% соответственно.
VEXAX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 10.92%
GABVX
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 7.24%
- 1 год
- 25.68%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXAX и GABVX
VEXAX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GABVX в 1.43%.
Доходность на риск
VEXAX vs. GABVX — Ранг доходности на риск
VEXAX
GABVX
Сравнение VEXAX c GABVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Gabelli Value 25 Fund (GABVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXAX | GABVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.62 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 2.27 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.05 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 9.26 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXAX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.62 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.33 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.42 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.51 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между VEXAX и GABVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXAX и GABVX
Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности GABVX в 10.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.14% | 1.09% | 1.25% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
GABVX Gabelli Value 25 Fund | 10.74% | 11.01% | 0.00% | 12.15% | 17.78% | 12.01% | 9.32% | 10.28% | 9.54% | 6.82% | 7.49% | 17.39% |
Просадки
Сравнение просадок VEXAX и GABVX
Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.08%, что меньше максимальной просадки GABVX в -63.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и GABVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXAX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.08% | -63.09% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -11.93% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -26.99% | -9.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -39.69% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -5.83% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -8.53% | -3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.64% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXAX и GABVX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Gabelli Value 25 Fund (GABVX) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что VEXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GABVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXAX | GABVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 5.11% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 9.76% | +3.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 16.12% | +6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 16.24% | +6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 17.54% | +4.79% |