Сравнение VEVRX с FSSNX
VEVRX (Victory Sycamore Established Value Fund Class R6) and FSSNX (Fidelity Small Cap Index Fund) are both mutual funds - VEVRX is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Victory, while FSSNX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. VEVRX is actively managed, while FSSNX is passively managed. Over the past 10 years, VEVRX returned 11.44%/yr vs 11.42%/yr for FSSNX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VEVRX charges 0.54%/yr vs 0.03%/yr for FSSNX.
Доходность
Сравнение доходности VEVRX и FSSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEVRX показывает доходность 13.42%, что значительно ниже, чем у FSSNX с доходностью 19.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEVRX имеют среднегодовую доходность 11.44%, а акции FSSNX немного отстают с 11.42%.
VEVRX
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.55%
- С начала года
- 13.42%
- 6 месяцев
- 11.92%
- 1 год
- 19.33%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 11.44%
FSSNX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- 5.52%
- С начала года
- 19.27%
- 6 месяцев
- 17.07%
- 1 год
- 42.04%
- 3 года*
- 17.54%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение доходности по годам VEVRX и FSSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 13.42% | 2.66% | 10.18% | 10.46% | -2.51% | 31.96% | 8.15% | 28.84% | -10.04% | 16.09% |
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 19.27% | 12.94% | 11.71% | 17.11% | -20.28% | 14.70% | 19.99% | 25.70% | -11.24% | 14.54% |
Correlation
The correlation between VEVRX and FSSNX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2014 г. | 0.87 |
The correlation between VEVRX and FSSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEVRX vs. FSSNX — Ранг доходности на риск
VEVRX
FSSNX
Сравнение VEVRX c FSSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEVRX | FSSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.33 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 3.61 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 12.77 | -5.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEVRX и FSSNX
Максимальная просадка VEVRX за все время составила -41.00%, примерно равная максимальной просадке FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVRX и FSSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEVRX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.00% | -41.72% | +0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.49% | -11.00% | +3.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.25% | -27.45% | +7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.25% | -31.87% | +11.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.00% | -41.72% | +0.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.06% | -8.28% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 3.11% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVRX и FSSNX
Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 (VEVRX) составляет 3.56%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что VEVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEVRX | FSSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 7.12% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 14.34% | -5.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 19.72% | -7.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 22.67% | -5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.21% | 23.49% | -4.28% |
Сравнение комиссий VEVRX и FSSNX
VEVRX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVRX и FSSNX
Дивидендная доходность VEVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности FSSNX в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSNX Fidelity Small Cap Index Fund | 0.91% | 1.08% | 1.04% | 1.43% | 1.26% | 3.92% | 0.94% | 2.96% | 4.94% | 3.37% | 2.27% | 2.66% |
VEVRX Victory Sycamore Established Value Fund Class R6 | 4.60% | 4.81% | 11.61% | 6.20% | 8.30% | 8.42% | 5.50% | 6.12% | 10.72% | 3.36% | 1.53% | 11.57% |
Часто задаваемые вопросы
VEVRX and FSSNX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSSNX has higher volatility (7.12%) compared to VEVRX (3.56%). In terms of maximum drawdown, VEVRX dropped -41.00% vs FSSNX's -41.72%.
FSSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VEVRX и FSSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор