PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVIX с VMFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEVIX с VMFVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Established Value Fund Class I (VEVIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX).

VEVIX - это активно управляемый фонд от Victory Capital. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г.. VMFVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VEVIX и VMFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Sycamore Established Value Fund Class I (VEVIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEVIX и VMFVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVIX
Victory Sycamore Established Value Fund Class I		4.69%2.64%10.12%10.42%-2.54%31.92%8.11%28.80%-10.05%16.02%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.00%7.57%10.59%16.49%-7.03%30.54%3.68%26.18%-11.90%12.27%

Доходность по периодам

С начала года, VEVIX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у VMFVX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции VEVIX превзошли акции VMFVX по среднегодовой доходности: 10.86% против 10.07% соответственно.

VEVIX

1 день
1.76%
1 месяц
-5.30%
С начала года
4.69%
6 месяцев
4.86%
1 год
9.64%
3 года*
8.69%
5 лет*
7.35%
10 лет*
10.86%

VMFVX

1 день
2.29%
1 месяц
-5.52%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.62%
1 год
12.45%
3 года*
10.94%
5 лет*
7.21%
10 лет*
10.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Sycamore Established Value Fund Class I

Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с VEVIX:
VEVIX с VSMAXVEVIX с SMVTXVEVIX с CISMXVEVIX с VETAXVEVIX с VVOIXVEVIX с ACMVXVEVIX с CIMDX
Часто сравнивают с VMFVX:
VMFVX с SCHDVMFVX с VOOVMFVX с VTVVMFVX с MINTVMFVX с VBVMFVX с VTIVXVMFVX с SPY

Сравнение комиссий VEVIX и VMFVX

VEVIX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VMFVX в 0.08%.

VEVIX
Victory Sycamore Established Value Fund Class I
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VEVIX vs. VMFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVIX
Ранг доходности на риск VEVIX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVIX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VMFVX
Ранг доходности на риск VMFVX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMFVX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMFVX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMFVX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMFVX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVIX c VMFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class I (VEVIX) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEVIXVMFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.63

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.03

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.14

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.81

0.91

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.38

3.44

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEVIX vs. VMFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVIX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMFVX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVIX и VMFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEVIXVMFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.37

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.46

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.50

+0.12

Корреляция

Корреляция между VEVIX и VMFVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVIX и VMFVX

Дивидендная доходность VEVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности VMFVX в 1.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEVIX
Victory Sycamore Established Value Fund Class I		4.94%4.77%11.58%6.16%8.27%8.39%5.47%6.11%10.68%3.30%1.48%11.57%
VMFVX
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares		1.86%1.88%1.81%1.58%2.04%1.81%2.48%1.94%2.01%1.56%1.42%1.73%

Просадки

Сравнение просадок VEVIX и VMFVX

Максимальная просадка VEVIX за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки VMFVX в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVIX и VMFVX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEVIXVMFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-45.79%

+4.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.11%

-14.52%

+1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.28%

-22.46%

+2.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.01%

-45.79%

+4.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.30%

-7.59%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-5.52%

+1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.84%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVIX и VMFVX

Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund Class I (VEVIX) составляет 4.36%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value Index Fund Institutional Shares (VMFVX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что VEVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEVIXVMFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

5.31%

-0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

11.35%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.34%

20.59%

-3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

19.55%

-2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

21.88%

-2.64%