- Эмитент
- Victory Capital
- Дата выпуска
- 1 мар. 2010 г.
- Категория
- Mid Cap Value Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VEVIX
Victory Sycamore Established Value Fund Class I (VEVIX) прибавил 11.1% с начала года. Текущая цена акции VEVIX — $50. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VEVIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,411.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Victory Sycamore Established Value Fund Class I (VEVIX) показал доход в 11.14% с начала года и 16.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VEVIX составила 11.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Victory Sycamore Established Value Fund Class I
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 11.14%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 11.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VEVIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 мар. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VEVIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.71% | 4.43% | -5.17% | 5.59% | -0.46% | 1.01% | 11.14% | ||||||
| 2025 | 3.72% | -1.95% | -3.89% | -3.32% | 3.14% | 1.99% | 1.52% | 2.06% | 0.05% | -3.43% | 3.35% | -0.20% | 2.64% |
| 2024 | -0.63% | 4.27% | 5.39% | -5.05% | 2.61% | -1.60% | 5.49% | 2.10% | 1.44% | -2.41% | 5.94% | -6.89% | 10.12% |
| 2023 | 6.62% | -2.05% | -2.56% | -0.31% | -4.88% | 7.78% | 3.89% | -3.02% | -4.79% | -3.48% | 8.15% | 6.04% | 10.42% |
| 2022 | -3.00% | 0.64% | 2.94% | -3.28% | 1.62% | -9.70% | 8.49% | -3.08% | -8.02% | 10.70% | 5.93% | -3.66% | -2.54% |
| 2021 | -0.15% | 9.92% | 6.06% | 5.69% | 2.17% | -2.28% | 1.66% | 2.25% | -4.38% | 4.53% | -3.31% | 6.91% | 31.92% |
Метрики бенчмарка
Victory Sycamore Established Value Fund Class I has an annualized alpha of -0.01%, beta of 0.95, and R2 of 0.80 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 02, 2010.
- This fund participated in 96.42% of S&P 500 Index downside but only 92.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.80, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.01%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.80
- Участие в росте
- 92.98%
- Участие в снижении
- 96.42%
Комиссия
Комиссия VEVIX составляет 0.58%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VEVIX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Victory Sycamore Established Value Fund Class I (VEVIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VEVIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.93 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.21 | 13.52 | -6.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Victory Sycamore Established Value Fund Class I за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.32 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.32 | $2.15 | $5.32 | $2.86 | $3.70 | $4.16 | $2.24 | $2.45 | $3.53 | $1.34 | $0.54 | $3.52 |
Дивидендный доход | 4.66% | 4.77% | 11.58% | 6.16% | 8.27% | 8.39% | 5.47% | 6.11% | 10.68% | 3.30% | 1.48% | 11.57% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Victory Sycamore Established Value Fund Class I. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $1.78 | $2.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $4.88 | $5.32 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $2.45 | $2.86 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $3.17 | $3.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $3.67 | $4.16 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Victory Sycamore Established Value Fund Class I показал максимальную просадку в 41.01%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -41.01%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 22d | 9mo 24dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -23.95%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 5mo 12d | 8mo 9dиюль 2011 г. - март 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.77%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 6mo 9d | 9mo 10dсент. 2018 г. - июль 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -20.28%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 9mo 11d | 1y 1moнояб. 2024 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -16.98%сент. 2022 г. | 9mo 17d | 4mo 4d | 1y 1moдек. 2021 г. - февр. 2023 г. |
Показатели просадок
| VEVIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -56.78% | +15.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -9.10% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.28% | -18.90% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -25.43% | +5.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -33.92% | -7.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -10.72% | +6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 1.97% | +0.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VEVIX
Добавьте Victory Sycamore Established Value Fund Class I в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VEVIX