Сравнение VEVIX с VSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victory Sycamore Established Value Fund Class I (VEVIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX).
VEVIX - это активно управляемый фонд от Victory Capital. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г.. VSMAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VEVIX и VSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEVIX и VSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVIX Victory Sycamore Established Value Fund Class I | 4.69% | 2.64% | 10.12% | 10.42% | -2.54% | 31.92% | 8.11% | 28.80% | -10.05% | 16.02% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.90% | 8.83% | 14.23% | 18.17% | -17.61% | 17.74% | 19.06% | 27.36% | -9.33% | 16.24% |
Доходность по периодам
С начала года, VEVIX показывает доходность 4.69%, что значительно выше, чем у VSMAX с доходностью 1.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEVIX имеют среднегодовую доходность 10.86%, а акции VSMAX немного отстают с 10.49%.
VEVIX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 4.86%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 10.86%
VSMAX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -5.71%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 19.29%
- 3 года*
- 13.01%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 10.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEVIX и VSMAX
VEVIX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VSMAX в 0.05%.
Доходность на риск
VEVIX vs. VSMAX — Ранг доходности на риск
VEVIX
VSMAX
Сравнение VEVIX c VSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Sycamore Established Value Fund Class I (VEVIX) и Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVIX | VSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 0.91 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 1.40 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 1.38 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.38 | 5.95 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVIX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.91 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.26 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.49 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.37 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между VEVIX и VSMAX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVIX и VSMAX
Дивидендная доходность VEVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности VSMAX в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVIX Victory Sycamore Established Value Fund Class I | 4.94% | 4.77% | 11.58% | 6.16% | 8.27% | 8.39% | 5.47% | 6.11% | 10.68% | 3.30% | 1.48% | 11.57% |
VSMAX Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.56% | 1.54% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.49% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок VEVIX и VSMAX
Максимальная просадка VEVIX за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки VSMAX в -59.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVIX и VSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEVIX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -59.68% | +18.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.11% | -14.30% | +1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -28.14% | +7.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.01% | -41.82% | +0.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.30% | -6.11% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -9.75% | +5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 3.32% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVIX и VSMAX
Текущая волатильность для Victory Sycamore Established Value Fund Class I (VEVIX) составляет 4.36%, в то время как у Vanguard Small-Cap Index Fund Admiral Shares (VSMAX) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что VEVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEVIX | VSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 6.82% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | 12.61% | -3.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 21.80% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 20.74% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.24% | 21.54% | -2.30% |