Сравнение VEVE.AS с VXUS
VEVE.AS (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both Global Equities funds from Vanguard - VEVE.AS tracks the MSCI ACWI NR USD while VXUS tracks the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEVE.AS returned 12.95%/yr vs 9.36%/yr for VXUS. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEVE.AS charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности VEVE.AS и VXUS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEVE.AS торгуется в EUR, в то время как VXUS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VXUS были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEVE.AS показывает доходность 12.81%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 15.75%. За последние 10 лет акции VEVE.AS превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 12.95% против 9.36% соответственно.
VEVE.AS
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 12.85%
- 1 год
- 26.33%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 12.95%
VXUS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 15.75%
- 6 месяцев
- 16.91%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 15.98%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение доходности по годам VEVE.AS и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 12.81% | 8.22% | 26.33% | 19.38% | -13.20% | 31.47% | 6.50% | 29.40% | -4.85% | 8.40% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 12.34% | 16.64% | 12.01% | 12.39% | -10.88% | 17.14% | 1.54% | 24.50% | -10.41% | 11.79% |
Correlation
The correlation between VEVE.AS and VXUS is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.63 |
The correlation between VEVE.AS and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEVE.AS vs. VXUS — Ранг доходности на риск
VEVE.AS
VXUS
Сравнение VEVE.AS c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVE.AS | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.42 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 3.15 | +1.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.34 | 13.24 | +4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVE.AS | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 2.19 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.70 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.59 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок VEVE.AS и VXUS
Максимальная просадка VEVE.AS за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке VXUS в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVE.AS и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEVE.AS | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -33.67% | +0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -9.33% | +3.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.08% | -16.06% | -5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -16.80% | -4.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.57% | -33.67% | +0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.68% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -5.65% | -1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 2.22% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVE.AS и VXUS
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) составляет 2.88%, в то время как у Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что VEVE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEVE.AS | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 4.06% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 11.27% | -3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 13.40% | -2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 13.69% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 16.00% | +1.61% |
Сравнение комиссий VEVE.AS и VXUS
VEVE.AS берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVE.AS и VXUS
Дивидендная доходность VEVE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VXUS в 2.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 1.23% | 1.41% | 1.46% | 1.73% | 2.04% | 1.43% | 1.61% | 1.89% | 2.28% | 1.97% | 1.98% | 2.05% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.75% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
VEVE.AS and VXUS have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for VEVE.AS.
VEVE.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. Their fees differ too: 0.12% for VEVE.AS and 0.05% for VXUS.
Подберите оптимальное распределение для VEVE.AS и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор