Сравнение VEVE.AS с FQAL
VEVE.AS (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF) and FQAL (Fidelity Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - VEVE.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while FQAL is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity U.S. Quality Factor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEVE.AS returned 13.13%/yr vs 13.57%/yr for FQAL. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEVE.AS charges 0.12%/yr vs 0.29%/yr for FQAL.
Доходность
Сравнение доходности VEVE.AS и FQAL
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEVE.AS торгуется в EUR, в то время как FQAL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FQAL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEVE.AS показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у FQAL с доходностью 9.67%.
VEVE.AS
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 13.33%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 12.95%
FQAL
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.85%
- С начала года
- 9.67%
- 6 месяцев
- 8.71%
- 1 год
- 19.54%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEVE.AS и FQAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 12.81% | 8.22% | 26.33% | 19.38% | -13.20% | 31.47% | 6.50% | 29.40% | -4.85% | 8.40% |
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 9.67% | 3.05% | 29.97% | 20.47% | -14.72% | 42.01% | 6.59% | 31.01% | 0.10% | 7.91% |
Correlation
The correlation between VEVE.AS and FQAL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2016 г. | 0.59 |
The correlation between VEVE.AS and FQAL has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEVE.AS vs. FQAL — Ранг доходности на риск
VEVE.AS
FQAL
Сравнение VEVE.AS c FQAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVE.AS | FQAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.31 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 2.98 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.34 | 11.66 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVE.AS | FQAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 1.68 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.85 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.78 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок VEVE.AS и FQAL
Максимальная просадка VEVE.AS за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке FQAL в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVE.AS и FQAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEVE.AS | FQAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -33.29% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -6.58% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.08% | -22.02% | +0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -22.02% | +0.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | 0.00% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -4.39% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.68% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVE.AS и FQAL
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) имеет более высокую волатильность в 2.88% по сравнению с Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что VEVE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FQAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEVE.AS | FQAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 1.91% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 8.28% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 11.66% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 16.08% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 18.16% | -0.55% |
Сравнение комиссий VEVE.AS и FQAL
VEVE.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FQAL в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVE.AS и FQAL
Дивидендная доходность VEVE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности FQAL в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 1.11% | 1.12% | 1.20% | 1.35% | 1.52% | 1.17% | 1.46% | 1.55% | 1.73% | 1.53% | 0.43% | 0.00% |
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 1.23% | 1.41% | 1.46% | 1.73% | 2.04% | 1.43% | 1.61% | 1.89% | 2.28% | 1.97% | 1.98% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
VEVE.AS and FQAL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEVE.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEVE.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.29% for FQAL.
VEVE.AS is categorized as Global Equities, while FQAL is Large Cap Growth Equities. VEVE.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while FQAL tracks Fidelity U.S. Quality Factor Index. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.12% for VEVE.AS and 0.29% for FQAL.
Подберите оптимальное распределение для VEVE.AS и FQAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор