PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVE.AS с FQAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEVE.AS с FQAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL).

VEVE.AS и FQAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEVE.AS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. FQAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Quality Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VEVE.AS и FQAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEVE.AS и FQAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVE.AS
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF		-0.52%8.22%26.33%19.38%-13.20%31.47%6.50%29.40%-4.85%8.40%
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		-1.60%3.05%29.97%20.47%-14.72%42.01%6.59%31.01%0.10%7.91%
Разные валюты инструментов

VEVE.AS торгуется в EUR, в то время как FQAL торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FQAL были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEVE.AS показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у FQAL с доходностью -1.60%.

VEVE.AS

1 день
2.20%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
3.15%
1 год
13.57%
3 года*
15.56%
5 лет*
10.83%
10 лет*
11.94%

FQAL

1 день
0.43%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
-0.64%
1 год
7.32%
3 года*
14.43%
5 лет*
11.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF

Fidelity Quality Factor ETF

Часто сравнивают с VEVE.AS:
VEVE.AS с VUSA.ASVEVE.AS с SPYVEVE.AS с VTVEVE.AS с AIAI.LVEVE.AS с VTIVEVE.AS с WEBN.DEVEVE.AS с DEM.L
Часто сравнивают с FQAL:
FQAL с QUALFQAL с SPHQFQAL с JQUAFQAL с MOATFQAL с VOOFQAL с FTECFQAL с SCHD

Сравнение комиссий VEVE.AS и FQAL

VEVE.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FQAL в 0.29%.

FQAL
Fidelity Quality Factor ETF
VEVE.AS
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF

Доходность на риск

VEVE.AS vs. FQAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVE.AS
Ранг доходности на риск VEVE.AS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVE.AS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVE.AS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVE.AS: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVE.AS: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVE.AS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FQAL
Ранг доходности на риск FQAL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQAL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVE.AS c FQAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) и Fidelity Quality Factor ETF (FQAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEVE.ASFQALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.39

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

0.66

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.10

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.02

0.57

+3.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.17

2.42

+13.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEVE.AS vs. FQAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVE.AS на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа FQAL равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVE.AS и FQAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEVE.ASFQALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.39

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.72

-0.41

Корреляция

Корреляция между VEVE.AS и FQAL составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVE.AS и FQAL

Дивидендная доходность VEVE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности FQAL в 1.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEVE.AS
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF		1.40%1.41%1.46%1.73%2.04%1.43%1.61%1.89%2.28%1.97%1.98%2.05%
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		1.24%1.12%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEVE.AS и FQAL

Максимальная просадка VEVE.AS за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке FQAL в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVE.AS и FQAL.

Загрузка...

Показатели просадок

VEVE.ASFQALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-33.71%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.89%

-11.41%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-25.50%

+4.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.57%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-5.53%

+1.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-4.66%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

2.42%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVE.AS и FQAL

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что VEVE.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FQAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEVE.ASFQALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.00%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

9.31%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

19.04%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

16.11%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

18.29%

-0.65%