PortfoliosLab logo
Сравнение VEUSX с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VEUSX и VDIGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности VEUSX и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
307.54%
339.00%
VEUSX
VDIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEUSX:

0.76

VDIGX:

-0.47

Коэф-т Сортино

VEUSX:

1.12

VDIGX:

-0.50

Коэф-т Омега

VEUSX:

1.15

VDIGX:

0.91

Коэф-т Кальмара

VEUSX:

0.91

VDIGX:

-0.35

Коэф-т Мартина

VEUSX:

2.50

VDIGX:

-0.99

Индекс Язвы

VEUSX:

5.08%

VDIGX:

8.23%

Дневная вол-ть

VEUSX:

16.81%

VDIGX:

17.29%

Макс. просадка

VEUSX:

-63.28%

VDIGX:

-46.89%

Текущая просадка

VEUSX:

-1.22%

VDIGX:

-18.11%

Доходность по периодам

С начала года, VEUSX показывает доходность 14.13%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEUSX имеют среднегодовую доходность 5.78%, а акции VDIGX немного впереди с 5.88%.


VEUSX

С начала года

14.13%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

7.65%

1 год

12.53%

5 лет

13.24%

10 лет

5.78%

VDIGX

С начала года

-5.35%

1 месяц

-5.82%

6 месяцев

-15.51%

1 год

-7.99%

5 лет

6.22%

10 лет

5.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEUSX и VDIGX

VEUSX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VDIGX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDIGX: 0.27%
График комиссии VEUSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEUSX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEUSX и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VEUSX
Ранг риск-скорректированной доходности VEUSX, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEUSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUSX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUSX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUSX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEUSX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VEUSX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VEUSX: 0.76
VDIGX: -0.47
Коэффициент Сортино VEUSX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VEUSX: 1.12
VDIGX: -0.50
Коэффициент Омега VEUSX, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VEUSX: 1.15
VDIGX: 0.91
Коэффициент Кальмара VEUSX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VEUSX: 0.91
VDIGX: -0.35
Коэффициент Мартина VEUSX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VEUSX: 2.50
VDIGX: -0.99

Показатель коэффициента Шарпа VEUSX на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUSX и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
-0.47
VEUSX
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUSX и VDIGX

Дивидендная доходность VEUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%, что больше доходности VDIGX в 1.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEUSX
Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares
3.05%3.58%3.13%3.23%3.02%2.08%3.26%3.92%2.70%3.52%3.24%4.62%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.97%1.87%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%

Просадки

Сравнение просадок VEUSX и VDIGX

Максимальная просадка VEUSX за все время составила -63.28%, что больше максимальной просадки VDIGX в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUSX и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.22%
-18.11%
VEUSX
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности VEUSX и VDIGX

Текущая волатильность для Vanguard European Stock Index Fund Admiral Shares (VEUSX) составляет 10.63%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 11.25%. Это указывает на то, что VEUSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.63%
11.25%
VEUSX
VDIGX