Сравнение VEURX с AEDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX).
VEURX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 июн. 1990 г.. AEDAX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 нояб. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VEURX и AEDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEURX и AEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | -1.03% | 35.20% | 1.88% | 19.83% | -16.16% | 16.14% | 6.29% | 24.02% | -14.88% | 26.81% |
AEDAX Invesco EQV European Equity Fund | 3.28% | 23.92% | -0.79% | 19.64% | -21.77% | 14.22% | -0.06% | 24.54% | -18.86% | 26.90% |
Доходность по периодам
С начала года, VEURX показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у AEDAX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции VEURX превзошли акции AEDAX по среднегодовой доходности: 8.76% против 5.55% соответственно.
VEURX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -1.03%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 20.61%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 8.76%
AEDAX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -5.72%
- С начала года
- 3.28%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 11.36%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 5.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEURX и AEDAX
VEURX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AEDAX в 1.37%.
Доходность на риск
VEURX vs. AEDAX — Ранг доходности на риск
VEURX
AEDAX
Сравнение VEURX c AEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEURX | AEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 1.84 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.88 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 6.56 | -0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEURX | AEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.34 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.27 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.32 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.45 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VEURX и AEDAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEURX и AEDAX
Дивидендная доходность VEURX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности AEDAX в 16.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEURX Vanguard European Stock Index Fund | 2.83% | 2.70% | 3.44% | 3.00% | 3.07% | 2.90% | 1.97% | 3.14% | 3.77% | 2.55% | 3.35% | 3.09% |
AEDAX Invesco EQV European Equity Fund | 16.38% | 16.92% | 10.53% | 2.58% | 7.48% | 9.40% | 1.30% | 2.53% | 1.43% | 1.86% | 1.59% | 4.78% |
Просадки
Сравнение просадок VEURX и AEDAX
Максимальная просадка VEURX за все время составила -63.33%, примерно равная максимальной просадке AEDAX в -60.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEURX и AEDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEURX | AEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -60.46% | -2.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.97% | -10.59% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -38.81% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.03% | -40.03% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.63% | -8.07% | -0.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.72% | -16.99% | +4.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.04% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEURX и AEDAX
Vanguard European Stock Index Fund (VEURX) и Invesco EQV European Equity Fund (AEDAX) имеют волатильность 7.46% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEURX | AEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 7.51% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.97% | 10.92% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 16.57% | +0.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 17.52% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.14% | 17.37% | +0.77% |