Сравнение VEUPX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VEUPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VEUPX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEUPX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUPX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares | -3.87% | 35.46% | 2.04% | 20.01% | -16.03% | 16.31% | 6.46% | 24.25% | -14.77% | 27.12% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.49% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VEUPX показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции VEUPX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 8.63% против 1.60% соответственно.
VEUPX
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -11.10%
- С начала года
- -3.87%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 17.62%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 8.38%
- 10 лет*
- 8.63%
VBTLX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUPX и VBTLX
VEUPX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEUPX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
VEUPX
VBTLX
Сравнение VEUPX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUPX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 1.44 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.78 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 5.08 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUPX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.04 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.32 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.76 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между VEUPX и VBTLX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUPX и VBTLX
Дивидендная доходность VEUPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUPX Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares | 3.11% | 2.87% | 3.61% | 3.15% | 3.26% | 3.05% | 2.11% | 3.29% | 3.96% | 2.73% | 3.54% | 3.29% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок VEUPX и VBTLX
Максимальная просадка VEUPX за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUPX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEUPX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -18.81% | -18.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -2.73% | -9.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.69% | -18.14% | -14.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.83% | -18.81% | -18.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.25% | -3.06% | -8.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -2.67% | -5.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 0.96% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUPX и VBTLX
Vanguard European Stock Index Fund Institutional Plus Shares (VEUPX) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VEUPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEUPX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 1.55% | +5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.59% | 2.59% | +8.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.72% | 4.37% | +12.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.15% | 5.98% | +11.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.13% | 4.97% | +13.16% |