PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUD.L с VUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEUD.L с VUSA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).

VEUD.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEUD.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VEUD.L и VUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEUD.L и VUSA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEUD.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		0.28%35.25%2.71%20.11%-14.44%15.42%6.42%23.60%-14.57%26.79%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		-4.21%17.65%25.21%26.13%-18.75%29.80%17.14%31.62%-5.77%21.25%
Разные валюты инструментов

VEUD.L торгуется в USD, в то время как VUSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEUD.L показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью -4.21%.

VEUD.L

1 день
3.21%
1 месяц
-4.57%
С начала года
0.28%
6 месяцев
5.47%
1 год
22.11%
3 года*
15.03%
5 лет*
9.53%
10 лет*
—

VUSA.L

1 день
2.19%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-1.11%
1 год
18.11%
3 года*
18.75%
5 лет*
11.76%
10 лет*
13.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с VEUD.L:
VEUD.L с VGKVEUD.L с XMWX.LVEUD.L с VUAG.LVEUD.L с VUKG.LVEUD.L с VWRL.LVEUD.L с VUAA.LVEUD.L с VHVG.L
Часто сравнивают с VUSA.L:
VUSA.L с CSPX.ASVUSA.L с VOOVUSA.L с VWRL.LVUSA.L с SGLN.LVUSA.L с VUSA.DEVUSA.L с VNRT.LVUSA.L с VUKE.L

Сравнение комиссий VEUD.L и VUSA.L

VEUD.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEUD.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

VEUD.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUD.L
Ранг доходности на риск VEUD.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUD.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUD.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUD.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUD.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUD.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUD.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUD.LVUSA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.64

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.00

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

8.10

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUD.L vs. VUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUD.L на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSA.L равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUD.L и VUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUD.LVUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.13

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.75

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.90

-0.40

Корреляция

Корреляция между VEUD.L и VUSA.L составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUD.L и VUSA.L

Дивидендная доходность VEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности VUSA.L в 0.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEUD.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		2.74%2.73%3.17%2.93%3.25%2.77%2.10%3.25%3.70%2.86%2.79%0.00%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.99%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.73%

Просадки

Сравнение просадок VEUD.L и VUSA.L

Максимальная просадка VEUD.L за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUD.L и VUSA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VEUD.LVUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-25.47%

-10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-10.49%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.31%

-20.94%

-10.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-4.76%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-3.22%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.07%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUD.L и VUSA.L

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что VEUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEUD.LVUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

4.48%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

8.67%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

16.07%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

15.70%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

16.20%

+1.65%