График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) показал доход в -2.84% с начала года и 19.41% за последние 12 месяцев.
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -10.19%
- С начала года
- -2.84%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 апр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +17.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -14.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VEUD.L закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.4%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -12.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.47% | 3.57% | -10.19% | -2.84% | |||||||||
| 2025 | 6.47% | 3.20% | 0.15% | 3.96% | 5.23% | 2.04% | -1.71% | 3.36% | 1.74% | 0.93% | 1.44% | 4.02% | 35.25% |
| 2024 | -0.59% | 1.62% | 4.03% | -2.06% | 5.15% | -2.40% | 2.44% | 3.68% | 0.56% | -5.79% | -1.33% | -2.06% | 2.71% |
| 2023 | 8.08% | -0.70% | 2.41% | 4.12% | -5.91% | 4.94% | 3.29% | -3.93% | -3.93% | -3.83% | 9.93% | 5.46% | 20.11% |
| 2022 | -4.35% | -2.65% | -0.07% | -6.03% | 0.96% | -10.14% | 5.12% | -6.36% | -8.89% | 7.29% | 11.42% | 0.61% | -14.44% |
| 2021 | -1.68% | 2.05% | 3.33% | 4.82% | 4.45% | -1.63% | 2.09% | 1.27% | -4.51% | 4.11% | -4.71% | 5.54% | 15.42% |
Метрики бенчмарка
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF: годовая альфа составляет 2.95%, бета — 0.53, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 29.04.2016.
- Этот ETF участвовал в 89.65% снижения S&P 500 Index, но только в 78.61% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.53 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.28 связь этого ETF с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.28 означает, что этот ETF движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 2.95%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 78.61%
- Участие в снижении
- 89.65%
Комиссия
Комиссия VEUD.L составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VEUD.L имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VEUD.L | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 0.90 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.39 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 1.40 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.77 | 6.61 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VEUD.L в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.47 | $1.46 | $1.29 | $1.20 | $1.14 | $1.18 | $0.80 | $1.19 | $1.13 | $1.06 | $0.84 |
Дивидендный доход | 2.83% | 2.73% | 3.17% | 2.93% | 3.25% | 2.77% | 2.10% | 3.25% | 3.70% | 2.86% | 2.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $1.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.80 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $1.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $1.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $1.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $1.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF показал максимальную просадку в 36.05%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 171 торговую сессию.
Текущая просадка Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF составляет 10.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -36.05% | 20 янв. 2020 г. | 46 | 23 мар. 2020 г. | 171 | 24 нояб. 2020 г. | 217 |
| -31.31% | 7 сент. 2021 г. | 266 | 27 сент. 2022 г. | 314 | 22 дек. 2023 г. | 580 |
| -22.01% | 29 янв. 2018 г. | 232 | 27 дек. 2018 г. | 256 | 2 янв. 2020 г. | 488 |
| -14.3% | 19 мар. 2025 г. | 14 | 7 апр. 2025 г. | 17 | 2 мая 2025 г. | 31 |
| -13.36% | 24 июн. 2016 г. | 2 | 27 июн. 2016 г. | 50 | 6 сент. 2016 г. | 52 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...