Сравнение VEUD.L с XMWX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L).
VEUD.L и XMWX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEUD.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. XMWX.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Index. Фонд был запущен 3 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VEUD.L и XMWX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEUD.L и XMWX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VEUD.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 0.28% | 35.25% | -8.53% |
XMWX.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | 3.39% | 23.16% | -1.64% |
Доходность по периодам
С начала года, VEUD.L показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у XMWX.L с доходностью 3.39%.
VEUD.L
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 9.53%
- 10 лет*
- —
XMWX.L
- 1 день
- 2.66%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 3.39%
- 6 месяцев
- 8.68%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEUD.L и XMWX.L
VEUD.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XMWX.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEUD.L vs. XMWX.L — Ранг доходности на риск
VEUD.L
XMWX.L
Сравнение VEUD.L c XMWX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUD.L | XMWX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.67 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 2.21 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.36 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 9.26 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUD.L | XMWX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.67 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.22 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между VEUD.L и XMWX.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUD.L и XMWX.L
Дивидендная доходность VEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как XMWX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUD.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 2.74% | 2.73% | 3.17% | 2.93% | 3.25% | 2.77% | 2.10% | 3.25% | 3.70% | 2.86% | 2.79% |
XMWX.L Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VEUD.L и XMWX.L
Максимальная просадка VEUD.L за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки XMWX.L в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUD.L и XMWX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEUD.L | XMWX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.05% | -12.53% | -23.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -9.75% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.31% | -5.53% | -1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.39% | -1.60% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.48% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUD.L и XMWX.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что VEUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMWX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEUD.L | XMWX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 5.97% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 9.34% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 13.29% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.60% | 12.38% | +5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 12.38% | +5.47% |