PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VEUD.L с XMWX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEUD.L и XMWX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEUD.L и XMWX.L


2026 (YTD)20252024
VEUD.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
0.28%35.25%-8.53%
XMWX.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C
3.39%23.16%-1.64%

Доходность по периодам

С начала года, VEUD.L показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у XMWX.L с доходностью 3.39%.


VEUD.L

1 день
3.21%
1 месяц
-4.57%
С начала года
0.28%
6 месяцев
5.47%
1 год
22.11%
3 года*
15.03%
5 лет*
9.53%
10 лет*

XMWX.L

1 день
2.66%
1 месяц
-3.77%
С начала года
3.39%
6 месяцев
8.68%
1 год
22.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий VEUD.L и XMWX.L

VEUD.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XMWX.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VEUD.L vs. XMWX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VEUD.L
Ранг доходности на риск VEUD.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUD.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUD.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUD.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUD.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUD.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина

XMWX.L
Ранг доходности на риск XMWX.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMWX.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMWX.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMWX.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMWX.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMWX.L: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUD.L c XMWX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEUD.LXMWX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.67

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.21

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.34

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.36

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

9.26

-2.23

VEUD.L vs. XMWX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUD.L на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMWX.L равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUD.L и XMWX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VEUD.LXMWX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.67

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.22

-0.73

Корреляция

Корреляция между VEUD.L и XMWX.L составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUD.L и XMWX.L

Дивидендная доходность VEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как XMWX.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
VEUD.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
2.74%2.73%3.17%2.93%3.25%2.77%2.10%3.25%3.70%2.86%2.79%
XMWX.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEUD.L и XMWX.L

Максимальная просадка VEUD.L за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки XMWX.L в -12.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUD.L и XMWX.L.


Загрузка...

Показатели просадок


VEUD.LXMWX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-12.53%

-23.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-9.75%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-5.53%

-1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-1.60%

-4.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.48%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUD.L и XMWX.L

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C (XMWX.L) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что VEUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMWX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VEUD.LXMWX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

5.97%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

9.34%

+1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

13.29%

+3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

12.38%

+5.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

12.38%

+5.47%