PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUD.L с VUKG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEUD.L с VUKG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L).

VEUD.L и VUKG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEUD.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. VUKG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE AllSh TR GBP. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VEUD.L и VUKG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEUD.L и VUKG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEUD.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		0.28%35.25%2.71%20.11%-14.44%15.42%6.42%11.94%
VUKG.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating		4.09%35.64%7.57%12.85%-5.77%16.32%-8.86%10.60%
Разные валюты инструментов

VEUD.L торгуется в USD, в то время как VUKG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUKG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEUD.L показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у VUKG.L с доходностью 4.09%.

VEUD.L

1 день
3.21%
1 месяц
-4.57%
С начала года
0.28%
6 месяцев
5.47%
1 год
22.11%
3 года*
15.03%
5 лет*
9.53%
10 лет*
—

VUKG.L

1 день
0.13%
1 месяц
-0.81%
С начала года
4.09%
6 месяцев
10.56%
1 год
27.88%
3 года*
17.27%
5 лет*
12.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating

Часто сравнивают с VEUD.L:
VEUD.L с VGKVEUD.L с XMWX.LVEUD.L с VUAG.LVEUD.L с VWRL.LVEUD.L с VUAA.LVEUD.L с VHVG.LVEUD.L с VUSA.L
Часто сравнивают с VUKG.L:
VUKG.L с VUAG.LVUKG.L с VUKE.LVUKG.L с CUKX.LVUKG.L с VMIG.LVUKG.L с VUSA.LVUKG.L с S100.LVUKG.L с VOO

Сравнение комиссий VEUD.L и VUKG.L

VEUD.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUKG.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEUD.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
VUKG.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating

Доходность на риск

VEUD.L vs. VUKG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUD.L
Ранг доходности на риск VEUD.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUD.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUD.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUD.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUD.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUD.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VUKG.L
Ранг доходности на риск VUKG.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUKG.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUKG.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUKG.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUKG.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUKG.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUD.L c VUKG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) и Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUD.LVUKG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.68

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.11

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.96

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

11.75

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUD.L vs. VUKG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUD.L на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUKG.L равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUD.L и VUKG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUD.LVUKG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.68

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.73

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Корреляция

Корреляция между VEUD.L и VUKG.L составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUD.L и VUKG.L

Дивидендная доходность VEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как VUKG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VEUD.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		2.74%2.73%3.17%2.93%3.25%2.77%2.10%3.25%3.70%2.86%2.79%
VUKG.L
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEUD.L и VUKG.L

Максимальная просадка VEUD.L за все время составила -36.05%, что меньше максимальной просадки VUKG.L в -42.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUD.L и VUKG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VEUD.LVUKG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-34.32%

-1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-9.56%

-2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.31%

-13.03%

-18.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-3.92%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-4.75%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.11%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUD.L и VUKG.L

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Vanguard FTSE 100 UCITS ETF (GBP) Accumulating (VUKG.L) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что VEUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUKG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEUD.LVUKG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

5.75%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

9.64%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

16.54%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

16.41%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

19.40%

-1.55%