PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUD.L с VHVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEUD.L с VHVG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L).

VEUD.L и VHVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEUD.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. VHVG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VEUD.L и VHVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEUD.L и VHVG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEUD.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		0.28%35.25%2.71%20.11%-14.44%15.42%6.42%9.68%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		-1.74%22.44%17.99%23.74%-18.23%21.91%16.01%9.32%
Разные валюты инструментов

VEUD.L торгуется в USD, в то время как VHVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEUD.L показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у VHVG.L с доходностью -4.33%.

VEUD.L

1 день
3.21%
1 месяц
-4.57%
С начала года
0.28%
6 месяцев
5.47%
1 год
22.11%
3 года*
15.03%
5 лет*
9.53%
10 лет*
—

VHVG.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-0.65%
1 год
18.64%
3 года*
17.08%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с VEUD.L:
VEUD.L с VGKVEUD.L с VUAG.LVEUD.L с VUKG.LVEUD.L с VWRL.LVEUD.L с XMWX.LVEUD.L с VHYG.LVEUD.L с VUAA.L
Часто сравнивают с VHVG.L:
VHVG.L с VWCE.DEVHVG.L с VWRL.LVHVG.L с VUAA.LVHVG.L с SWLD.LVHVG.L с IWDA.LVHVG.L с VEAVHVG.L с VEUA.L

Сравнение комиссий VEUD.L и VHVG.L

VEUD.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VHVG.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
VEUD.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

Доходность на риск

VEUD.L vs. VHVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUD.L
Ранг доходности на риск VEUD.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUD.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUD.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUD.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUD.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUD.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VHVG.L
Ранг доходности на риск VHVG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVG.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVG.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVG.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVG.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVG.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUD.L c VHVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUD.LVHVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.26

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.76

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.04

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

8.45

-1.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUD.L vs. VHVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUD.L на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHVG.L равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUD.L и VHVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUD.LVHVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.26

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.66

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.73

-0.24

Корреляция

Корреляция между VEUD.L и VHVG.L составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUD.L и VHVG.L

Дивидендная доходность VEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как VHVG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VEUD.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		2.74%2.73%3.17%2.93%3.25%2.77%2.10%3.25%3.70%2.86%2.79%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEUD.L и VHVG.L

Максимальная просадка VEUD.L за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки VHVG.L в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUD.L и VHVG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VEUD.LVHVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-25.41%

-10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-9.88%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.31%

-17.96%

-13.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-3.89%

-3.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-3.35%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

1.79%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUD.L и VHVG.L

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что VEUD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEUD.LVHVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

4.33%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

8.50%

+2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

14.77%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

15.02%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

17.14%

+0.71%