PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUD.L с VUAG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEUD.L с VUAG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L).

VEUD.L и VUAG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEUD.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. VUAG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VEUD.L и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEUD.L и VUAG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEUD.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		0.28%35.25%2.71%20.11%-14.44%15.42%6.42%10.35%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		-4.38%17.61%25.21%25.98%-18.62%29.78%210.27%13.21%
Разные валюты инструментов

VEUD.L торгуется в USD, в то время как VUAG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEUD.L показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у VUAG.L с доходностью 27.28%.

VEUD.L

1 день
3.21%
1 месяц
-4.57%
С начала года
0.28%
6 месяцев
5.47%
1 год
22.11%
3 года*
15.03%
5 лет*
9.53%
10 лет*
—

VUAG.L

1 день
0.00%
1 месяц
28.82%
С начала года
27.28%
6 месяцев
30.95%
1 год
55.70%
3 года*
30.04%
5 лет*
18.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с VEUD.L:
VEUD.L с VGKVEUD.L с VUKG.LVEUD.L с XMWX.LVEUD.L с VWRL.LVEUD.L с VUAA.LVEUD.L с VHVG.LVEUD.L с VUSA.L
Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с IITU.L

Сравнение комиссий VEUD.L и VUAG.L

VEUD.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VEUD.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Доходность на риск

VEUD.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUD.L
Ранг доходности на риск VEUD.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUD.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUD.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUD.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUD.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUD.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUD.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUD.LVUAG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.42

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

4.60

-2.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.66

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

7.16

-5.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

32.37

-25.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUD.L vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUD.L на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAG.L равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUD.L и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUD.LVUAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.42

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.82

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.94

-0.45

Корреляция

Корреляция между VEUD.L и VUAG.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUD.L и VUAG.L

Дивидендная доходность VEUD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
VEUD.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		2.74%2.73%3.17%2.93%3.25%2.77%2.10%3.25%3.70%2.86%2.79%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%71.39%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEUD.L и VUAG.L

Максимальная просадка VEUD.L за все время составила -36.05%, что больше максимальной просадки VUAG.L в -33.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUD.L и VUAG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VEUD.LVUAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.05%

-25.61%

-10.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-24.47%

+12.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.31%

-24.47%

-6.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.31%

-24.47%

+17.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.39%

-3.58%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.48%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUD.L и VUAG.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUD.L) составляет 6.98%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) волатильность равна 31.12%. Это указывает на то, что VEUD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEUD.LVUAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

31.12%

-24.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

31.75%

-20.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

39.01%

-22.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.60%

22.38%

-4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

39.29%

-21.44%